PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VYMI с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с HDEF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 11.00%/yr vs 9.02%/yr for HDEF. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for HDEF.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 18.10%, что значительно выше, чем у HDEF с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции VYMI превзошли акции HDEF по среднегодовой доходности: 11.00% против 9.02% соответственно.

VYMI

1 день
-0.05%
1 месяц
3.87%
6 месяцев
9.05%
С начала года
18.10%
1 год
33.47%
3 года*
22.87%
5 лет*
13.97%
10 лет*
11.00%
Всё время*
11.39%

HDEF

1 день
0.00%
1 месяц
3.51%
6 месяцев
5.12%
С начала года
11.83%
1 год
21.56%
3 года*
18.23%
5 лет*
11.79%
10 лет*
9.02%
Всё время*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HDEF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
$3.58M$3.72M$5.72M

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF
$80.67M$80.96M$91.44M

Сравнение доходности по годам VYMI и HDEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		18.10%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		11.83%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%

Correlation

The correlation between VYMI and HDEF is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.81

The correlation between VYMI and HDEF shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VYMI и HDEF

Секторы
VYMI
HDEF

Финансовые услуги

42.4%
27.2%

Энергетика

7.9%
10.4%

Потребительский защитный сектор

6.7%
20.0%

Здравоохранение

6.5%
17.2%

Сырьевые материалы

6.5%
0.6%

Промышленность

6.1%
7.6%

Потребительский циклический сектор

6.0%
3.8%

Технологии

5.3%
0.6%

Коммунальные услуги

5.2%
8.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.7%

Недвижимость

1.1%
0.8%

Финансовые услуги

VYMI
42.4%
HDEF
27.2%

Энергетика

VYMI
7.9%
HDEF
10.4%

Потребительский защитный сектор

VYMI
6.7%
HDEF
20.0%

Здравоохранение

VYMI
6.5%
HDEF
17.2%

Сырьевые материалы

VYMI
6.5%
HDEF
0.6%

Промышленность

VYMI
6.1%
HDEF
7.6%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.0%
HDEF
3.8%

Технологии

VYMI
5.3%
HDEF
0.6%

Коммунальные услуги

VYMI
5.2%
HDEF
8.1%

Коммуникационные услуги

VYMI
3.5%
HDEF
3.7%

Недвижимость

VYMI
1.1%
HDEF
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VXUS
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDWHDEF с VOO

Доходность на риск

VYMI vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VYMI c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMIHDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.87

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.64

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.70

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

7.71

+5.39

VYMI vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа HDEF равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMI и HDEF

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и HDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-36.43%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-8.03%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-11.15%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-23.63%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-36.43%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.39%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-5.02%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.81%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и HDEF

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что VYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.59%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

9.43%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

11.58%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.14%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

16.13%

+0.42%

Сравнение комиссий VYMI и HDEF

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HDEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и HDEF

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности HDEF в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.72%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.46%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and HDEF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.27%) compared to HDEF (2.59%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs HDEF's -36.43%.

On 10-year performance, VYMI leads with 11.00% vs 9.02% for HDEF. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 11.00% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for HDEF.

HDEF has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 3.46% for VYMI.

VYMI is categorized as Dividend, while HDEF is Foreign Large Cap Equities. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Vanguard and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.20% for HDEF.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и HDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор