PortfoliosLab logo
Сравнение VYMI с HDEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VYMI и HDEF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VYMI и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110.27%
97.21%
VYMI
HDEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VYMI:

1.02

HDEF:

1.30

Коэф-т Сортино

VYMI:

1.48

HDEF:

1.77

Коэф-т Омега

VYMI:

1.20

HDEF:

1.25

Коэф-т Кальмара

VYMI:

1.29

HDEF:

1.76

Коэф-т Мартина

VYMI:

4.50

HDEF:

4.17

Индекс Язвы

VYMI:

3.69%

HDEF:

4.72%

Дневная вол-ть

VYMI:

16.29%

HDEF:

15.20%

Макс. просадка

VYMI:

-40.00%

HDEF:

-36.43%

Текущая просадка

VYMI:

-0.51%

HDEF:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у HDEF с доходностью 15.49%.


VYMI

С начала года

11.60%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

7.41%

1 год

16.13%

5 лет

15.34%

10 лет

N/A

HDEF

С начала года

15.49%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

9.06%

1 год

19.12%

5 лет

13.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VYMI и HDEF

VYMI берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии HDEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYMI: 0.22%
График комиссии HDEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDEF: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VYMI и HDEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VYMI
Ранг риск-скорректированной доходности VYMI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

HDEF
Ранг риск-скорректированной доходности HDEF, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDEF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VYMI c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VYMI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VYMI: 1.02
HDEF: 1.30
Коэффициент Сортино VYMI, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VYMI: 1.48
HDEF: 1.77
Коэффициент Омега VYMI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VYMI: 1.20
HDEF: 1.25
Коэффициент Кальмара VYMI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VYMI: 1.29
HDEF: 1.76
Коэффициент Мартина VYMI, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VYMI: 4.50
HDEF: 4.17

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDEF равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
1.30
VYMI
HDEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и HDEF

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности HDEF в 3.88%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.35%4.84%4.58%4.71%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.13%1.72%

Просадки

Сравнение просадок VYMI и HDEF

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и HDEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51%
0
VYMI
HDEF

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и HDEF

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что VYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.02%
10.08%
VYMI
HDEF