Сравнение VYMI с HDEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF).
VYMI и HDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VYMI или HDEF.
Основные характеристики
| VYMI | HDEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.98% | 1.16% |
| Дох-ть за 1 год | 15.39% | 9.86% |
| Дох-ть за 3 года | 6.04% | 5.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.58% | 6.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 0.79 |
| Дневная вол-ть | 12.09% | 12.48% |
| Макс. просадка | -40.00% | -36.43% |
| Current Drawdown | -0.09% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между VYMI и HDEF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VYMI и HDEF
С начала года, VYMI показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у HDEF с доходностью 1.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYMI и HDEF
VYMI берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии HDEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VYMI c HDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMI и HDEF
Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что сопоставимо с доходностью HDEF в 4.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 4.88% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.13% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок VYMI и HDEF
Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и HDEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VYMI и HDEF
Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что VYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.