Сравнение VYMI с FDIVX
VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and FDIVX (Fidelity Diversified International Fund) are both funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while FDIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VYMI returned 10.47%/yr vs 9.26%/yr for FDIVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VYMI charges 0.07%/yr vs 1.01%/yr for FDIVX.
Доходность
Сравнение доходности VYMI и FDIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VYMI показывает доходность 11.99%, а FDIVX немного ниже – 11.41%. За последние 10 лет акции VYMI превзошли акции FDIVX по среднегодовой доходности: 10.47% против 9.26% соответственно.
VYMI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- 30.78%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 10.47%
FDIVX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам VYMI и FDIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 11.99% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 11.41% | 27.75% | 6.54% | 17.74% | -23.86% | 12.79% | 18.91% | 29.72% | -15.31% | 25.31% |
Correlation
The correlation between VYMI and FDIVX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г. | 0.86 |
The correlation between VYMI and FDIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYMI vs. FDIVX — Ранг доходности на риск
VYMI
FDIVX
Сравнение VYMI c FDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMI | FDIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.84 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 7.22 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMI | FDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.36 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.44 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.50 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VYMI и FDIVX
Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки FDIVX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и FDIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYMI | FDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -60.61% | +20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -12.38% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -14.63% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -35.60% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.00% | -35.60% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.28% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -11.67% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.16% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMI и FDIVX
Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 3.96%, в то время как у Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYMI | FDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 5.97% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 14.21% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 16.83% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 17.12% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 16.98% | -0.11% |
Сравнение комиссий VYMI и FDIVX
VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FDIVX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMI и FDIVX
Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FDIVX в 9.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 9.59% | 10.69% | 3.93% | 4.29% | 1.34% | 10.59% | 0.97% | 1.32% | 7.32% | 4.22% | 1.36% | 0.46% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.42% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VYMI and FDIVX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIVX has higher volatility (5.97%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs FDIVX's -60.61%.
VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYMI и FDIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор