Сравнение VYM с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VYM и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VYM и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYM и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.80% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.06% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VYM показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции VYM превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 11.27% против 4.85% соответственно.
VYM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 11.27%
VNQ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYM и VNQ
VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VYM vs. VNQ — Ранг доходности на риск
VYM
VNQ
Сравнение VYM c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYM | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.18 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.36 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.29 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 1.11 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYM | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.18 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.17 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.23 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.26 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VYM и VNQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYM и VNQ
Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок VYM и VNQ
Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYM | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -73.07% | +16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -9.35% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | -34.48% | +18.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -42.40% | +7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -8.01% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -13.71% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.22% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYM и VNQ
Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYM | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.84% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 9.38% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 16.37% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 18.80% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 20.70% | -4.38% |