Сравнение VYM с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VYM и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VYM или VNQ.
Основные характеристики
| VYM | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.24% | -8.03% |
| Дох-ть за 1 год | 14.71% | 3.40% |
| Дох-ть за 3 года | 7.82% | -2.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.59% | 2.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.76% | 5.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 0.13 |
| Дневная вол-ть | 10.98% | 18.98% |
| Макс. просадка | -56.98% | -73.07% |
| Current Drawdown | -2.52% | -24.13% |
Корреляция
Корреляция между VYM и VNQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VYM и VNQ
С начала года, VYM показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции VYM превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 9.76% против 5.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYM и VNQ
VYM берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VYM c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYM и VNQ
Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности VNQ в 4.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.90% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.29% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок VYM и VNQ
Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VYM и VNQ
Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.