Сравнение VYM с SPHD
VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both Dividend funds - VYM tracks the FTSE High Dividend Yield Index while SPHD tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.51%/yr vs 7.34%/yr for SPHD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VYM charges 0.04%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности VYM и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VYM показывает доходность 13.43%, а SPHD немного выше – 13.60%. За последние 10 лет акции VYM превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.51% против 7.34% соответственно.
VYM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 13.43%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 11.51%
SPHD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам VYM и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 13.43% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 13.60% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Correlation
The correlation between VYM and SPHD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between VYM and SPHD has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYM vs. SPHD — Ранг доходности на риск
VYM
SPHD
Сравнение VYM c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYM | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.14 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 5.24 | +7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYM и SPHD
Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYM | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -41.39% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -7.33% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -13.29% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | -19.50% | +3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -41.39% | +6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -4.67% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.98% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYM и SPHD
Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 1.86%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYM | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 4.95% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 8.93% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 11.80% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 14.23% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 17.65% | -1.37% |
Сравнение комиссий VYM и SPHD
VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYM и SPHD
Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности SPHD в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.38% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.26% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
VYM and SPHD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has higher volatility (4.95%) compared to VYM (1.86%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs SPHD's -41.39%.
On 10-year performance, VYM leads with 11.51% vs 7.34% for SPHD. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 1.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.51% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.26% for VYM.
VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.30% for SPHD.
VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYM и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор