PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VYM с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VYMSPHD
Дох-ть с нач. г.8.99%5.77%
Дох-ть за 1 год19.94%12.36%
Дох-ть за 3 года9.31%5.13%
Дох-ть за 5 лет10.62%5.38%
Дох-ть за 10 лет10.14%8.49%
Коэф-т Шарпа1.971.07
Дневная вол-ть10.84%13.09%
Макс. просадка-56.98%-41.39%
Current Drawdown0.00%-2.11%

Корреляция

0.89
-1.001.00

Корреляция между VYM и SPHD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VYM и SPHD

С начала года, VYM показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции VYM превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.14% против 8.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
237.86%
174.29%
VYM
SPHD

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard High Dividend Yield ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Сравнение комиссий VYM и SPHD

VYM берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VYM c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.97
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
1.07

Сравнение коэффициента Шарпа VYM и SPHD

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 1.07. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VYM и SPHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.97
1.07
VYM
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и SPHD

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SPHD в 4.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.82%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
4.27%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%3.68%

Просадки

Сравнение просадок VYM и SPHD

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VYM и SPHD


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-2.11%
VYM
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и SPHD

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 2.30%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.30%
2.88%
VYM
SPHD