PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYM с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

VYM и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VYM и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYM и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции VYM превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.22% против 7.20% соответственно.

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOOSPHD с SDIV

Сравнение комиссий VYM и SPHD

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

VYM vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.23

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.42

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.25

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

0.80

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYM vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.23

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.49

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.41

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между VYM и SPHD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и SPHD

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок VYM и SPHD

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

VYMSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-41.39%

-15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-11.33%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-19.50%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-41.39%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-5.48%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-4.70%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.53%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и SPHD

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYMSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.15%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

7.86%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

14.46%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

14.20%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.65%

-1.32%