Сравнение VYM с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
VYM и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VYM или SPHD.
Доходность
Сравнение доходности VYM и SPHD
Доходность по периодам
С начала года, VYM показывает доходность 19.69%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 22.49%. За последние 10 лет акции VYM превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.87% против 8.74% соответственно.
VYM
19.69%
0.55%
10.19%
28.16%
10.95%
9.87%
SPHD
22.49%
-0.18%
13.83%
32.04%
7.70%
8.74%
Основные характеристики
| VYM | SPHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 5.38 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 17.01 | 19.55 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 10.55% | 11.16% |
| Макс. просадка | -56.98% | -41.39% |
| Текущая просадка | -1.46% | -1.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYM и SPHD
VYM берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между VYM и SPHD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VYM c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYM и SPHD
Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности SPHD в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.77% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.34% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок VYM и SPHD
Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VYM и SPHD
Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что VYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.