Сравнение VYM с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
VYM и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VYM или SPHD.
Основные характеристики
VYM | SPHD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.99% | 5.77% |
Дох-ть за 1 год | 19.94% | 12.36% |
Дох-ть за 3 года | 9.31% | 5.13% |
Дох-ть за 5 лет | 10.62% | 5.38% |
Дох-ть за 10 лет | 10.14% | 8.49% |
Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.07 |
Дневная вол-ть | 10.84% | 13.09% |
Макс. просадка | -56.98% | -41.39% |
Current Drawdown | 0.00% | -2.11% |
Корреляция
Корреляция между VYM и SPHD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VYM и SPHD
С начала года, VYM показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции VYM превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.14% против 8.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий VYM и SPHD
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VYM c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.97 | ||||
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 1.07 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYM и SPHD
Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SPHD в 4.27%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.82% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.27% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок VYM и SPHD
Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VYM и SPHD
Волатильность
Сравнение волатильности VYM и SPHD
Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 2.30%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.