Сравнение VXZ с ARKK
VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock, while ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK. VXZ is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 5 years, VXZ returned -13.77%/yr vs -7.78%/yr for ARKK. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. VXZ charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXZ показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -0.33%.
VXZ
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -5.95%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- -9.50%
- 5 лет*
- -13.77%
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- -6.42%
- С начала года
- -0.33%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам VXZ и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | -5.95% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.38% | 72.77% | -20.10% | 31.89% |
ARKK ARK Innovation ETF | -0.33% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | -3.38% |
Correlation
The correlation between VXZ and ARKK is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | -0.54 |
The correlation between VXZ and ARKK has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXZ vs. ARKK — Ранг доходности на риск
VXZ
ARKK
Сравнение VXZ c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXZ | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.04 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.06 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 0.13 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXZ и ARKK
Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXZ | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -80.97% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.20% | -31.35% | +12.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.45% | -39.56% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.05% | -76.27% | +14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.37% | -50.35% | -17.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.16% | -30.30% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 14.99% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и ARKK
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 2.77%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXZ | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 9.07% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 27.12% | -13.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 36.49% | -17.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.03% | 46.50% | -17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.90% | 40.42% | -6.52% |
Сравнение комиссий VXZ и ARKK
VXZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и ARKK
Ни VXZ, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VXZ and ARKK have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKK has higher volatility (9.07%) compared to VXZ (2.77%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs ARKK's -80.97%.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXZ и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор