Сравнение VXZ с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ARK Innovation ETF (ARKK).
VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXZ или ARKK.
Корреляция
Корреляция между VXZ и ARKK составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VXZ и ARKK
Основные характеристики
VXZ:
-0.17
ARKK:
0.48
VXZ:
-0.04
ARKK:
0.89
VXZ:
1.00
ARKK:
1.11
VXZ:
-0.08
ARKK:
0.23
VXZ:
-0.36
ARKK:
1.62
VXZ:
15.18%
ARKK:
10.56%
VXZ:
31.67%
ARKK:
35.98%
VXZ:
-69.00%
ARKK:
-80.91%
VXZ:
-66.17%
ARKK:
-63.37%
Доходность по периодам
С начала года, VXZ показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -0.63%.
VXZ
3.08%
4.67%
6.26%
-5.80%
-4.66%
N/A
ARKK
-0.63%
-8.02%
14.19%
19.06%
1.54%
12.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VXZ и ARKK
VXZ
ARKK
Сравнение VXZ c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXZ и ARKK
Ни VXZ, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок VXZ и ARKK
Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXZ и ARKK
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ARK Innovation ETF (ARKK) имеют волатильность 12.81% и 12.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.