PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXZ с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXZ с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ARK Innovation ETF (ARKK).

VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VXZ и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXZ и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		10.67%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-16.38%72.77%-20.10%31.89%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%-3.72%

Доходность по периодам

С начала года, VXZ показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

VXZ

1 день
-2.16%
1 месяц
7.03%
С начала года
10.67%
6 месяцев
6.96%
1 год
7.09%
3 года*
-13.47%
5 лет*
-12.39%
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с VXZ:
VXZ с VXXVXZ с VIXMVXZ с SPDNVXZ с EFAVVXZ с UDOWVXZ с QQQVXZ с UPRO
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

VXZ vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXZ c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXZARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.02

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.66

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.40

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

3.60

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXZ vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXZARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.02

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.23

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.32

-0.37

Корреляция

Корреляция между VXZ и ARKK составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и ARKK

Ни VXZ, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок VXZ и ARKK

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

VXZARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-80.97%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.10%

-31.35%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.05%

-77.23%

+15.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.60%

-55.71%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.21%

-29.81%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.83%

12.16%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и ARKK

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 9.56%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXZARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

12.59%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

27.62%

-12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.58%

42.55%

-11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.62%

46.38%

-16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.39%

40.11%

-5.72%