PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VXZ с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXZ с ARKK

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ARK Innovation ETF (ARKK).

VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXZ или ARKK.

Корреляция

Корреляция между VXZ и ARKK составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности VXZ и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
36.88%
VXZ
ARKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXZ:

0.37

ARKK:

0.37

Коэф-т Сортино

VXZ:

0.91

ARKK:

0.82

Коэф-т Омега

VXZ:

1.11

ARKK:

1.10

Коэф-т Кальмара

VXZ:

0.21

ARKK:

0.22

Коэф-т Мартина

VXZ:

0.93

ARKK:

1.27

Индекс Язвы

VXZ:

15.69%

ARKK:

12.81%

Дневная вол-ть

VXZ:

39.36%

ARKK:

44.14%

Макс. просадка

VXZ:

-69.00%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

VXZ:

-59.76%

ARKK:

-66.89%

Доходность по периодам

С начала года, VXZ показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -10.16%.

VXZ

С начала года

22.63%

1 месяц

17.28%

6 месяцев

17.37%

1 год

15.02%

5 лет

-14.57%

10 лет

N/A

ARKK

С начала года

-10.16%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

6.99%

1 год

16.95%

5 лет

-0.14%

10 лет

10.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXZ и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VXZ
Ранг риск-скорректированной доходности VXZ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXZ c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VXZ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VXZ: 0.37
ARKK: 0.37
Коэффициент Сортино VXZ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VXZ: 0.91
ARKK: 0.82
Коэффициент Омега VXZ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VXZ: 1.11
ARKK: 1.10
Коэффициент Кальмара VXZ, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VXZ: 0.21
ARKK: 0.22
Коэффициент Мартина VXZ, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VXZ: 0.93
ARKK: 1.27

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.37
VXZ
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и ARKK

Ни VXZ, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок VXZ и ARKK

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.76%
-66.89%
VXZ
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и ARKK

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ARK Innovation ETF (ARKK) имеют волатильность 22.31% и 23.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.31%
23.46%
VXZ
ARKK