PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VXZ с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VXZ и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXZ показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -0.33%.


VXZ

1 день
0.64%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
-4.41%
С начала года
-5.95%
1 год
-14.71%
3 года*
-9.50%
5 лет*
-13.77%
10 лет*

ARKK

1 день
-3.68%
1 месяц
-3.05%
6 месяцев
-6.42%
С начала года
-0.33%
1 год
1.89%
3 года*
15.88%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXZ и ARKK


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN
-5.95%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-16.38%72.77%-20.10%31.89%
ARKK
ARK Innovation ETF
-0.33%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%-3.38%

Correlation

The correlation between VXZ and ARKK is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

-0.54

The correlation between VXZ and ARKK has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

ARK Innovation ETF

Доходность на риск

VXZ vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXZ c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VXZARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.04

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.06

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

0.13

-1.70

VXZ vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXZ и ARKK

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и ARKK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VXZARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-80.97%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.20%

-31.35%

+12.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.45%

-39.56%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.05%

-76.27%

+14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.37%

-50.35%

-17.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.16%

-30.30%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

14.99%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и ARKK

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 2.77%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VXZARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

9.07%

-6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

27.12%

-13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

36.49%

-17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

46.50%

-17.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.90%

40.42%

-6.52%

Сравнение комиссий VXZ и ARKK

VXZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и ARKK

Ни VXZ, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VXZ and ARKK have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.07%) compared to VXZ (2.77%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs ARKK's -80.97%.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXZ и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор