PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXZ с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXZ с ARKK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock, while ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK. VXZ is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 5 years, VXZ returned -12.71%/yr vs -6.26%/yr for ARKK. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. VXZ charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности VXZ и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXZ показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью 1.61%.

VXZ

1 день
0.09%
1 месяц
-2.11%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-2.57%
1 год
-7.63%
3 года*
-12.46%
5 лет*
-12.71%
10 лет*
—

ARKK

1 день
-2.19%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.61%
6 месяцев
-3.21%
1 год
34.90%
3 года*
23.72%
5 лет*
-6.26%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXZ и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		1.50%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-16.38%72.77%-20.10%31.89%
ARKK
ARK Innovation ETF		1.61%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%-3.72%

Correlation

The correlation between VXZ and ARKK is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

-0.54

The correlation between VXZ and ARKK has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с VXZ:
VXZ с VXXVXZ с VIXMVXZ с SPDNVXZ с EFAVVXZ с UDOWVXZ с SPYVXZ с QQQ
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

VXZ vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXZ c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXZARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
0.96

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
1.52

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.17

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.12

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

2.49

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXZ vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXZ на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXZ и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXZARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

0.96

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.14

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.35

-0.42

Просадки

Сравнение просадок VXZ и ARKK

Максимальная просадка VXZ за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXZ и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXZARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-80.97%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-31.35%

+16.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.59%

-39.56%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.05%

-77.23%

+15.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.78%

-49.39%

-15.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.78%

-30.12%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

14.06%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VXZ и ARKK

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) составляет 3.69%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что VXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXZARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

9.45%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

25.08%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

36.37%

-17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.16%

46.28%

-17.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.11%

40.26%

-6.15%

Сравнение комиссий VXZ и ARKK

VXZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXZ и ARKK

Ни VXZ, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXZ and ARKK have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.45%) compared to VXZ (3.69%). In terms of maximum drawdown, VXZ dropped -69.00% vs ARKK's -80.97%.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXZ и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор