Сравнение VXRT с VUG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение VXRT с VUG

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vaxart, Inc. (VXRT) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXRT или VUG.

Корреляция

Корреляция между VXRT и VUG составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VXRT и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaxart, Inc. (VXRT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VXRT

VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXRT:

-0.62

VUG:

0.23

Коэф-т Сортино

VXRT:

-0.73

VUG:

0.49

Коэф-т Омега

VXRT:

0.92

VUG:

1.07

Коэф-т Кальмара

VXRT:

-0.62

VUG:

0.25

Коэф-т Мартина

VXRT:

-1.80

VUG:

0.93

Индекс Язвы

VXRT:

34.15%

VUG:

6.02%

Дневная вол-ть

VXRT:

99.04%

VUG:

24.48%

Макс. просадка

VXRT:

-98.69%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

VXRT:

-98.53%

VUG:

-17.54%

Доходность по периодам

С начала года, VXRT показывает доходность -48.06%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -14.09%.

VXRT

С начала года

-48.06%

1 месяц

-41.11%

6 месяцев

-58.05%

1 год

-59.17%

5 лет

-29.67%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-14.09%

1 месяц

-6.98%

6 месяцев

-9.98%

1 год

7.27%

5 лет

15.57%

10 лет

13.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXRT и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXRT c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaxart, Inc. (VXRT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VXRT: -0.62

VUG: 0.23

Коэффициент Сортино

VXRT: -0.73

VUG: 0.49

Коэффициент Омега

VXRT: 0.92

VUG: 1.07

Коэффициент Кальмара

VXRT: -0.62

VUG: 0.25

Коэффициент Мартина

VXRT: -1.80

VUG: 0.93

Показатель коэффициента Шарпа VXRT на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXRT и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VXRT

VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXRT и VUG

VXRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
VXRT Vaxart, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VUG Vanguard Growth ETF	0.55%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%

Просадки

Сравнение просадок VXRT и VUG

Максимальная просадка VXRT за все время составила -98.69%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXRT и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VXRT

VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VXRT и VUG

Vaxart, Inc. (VXRT) имеет более высокую волатильность в 27.62% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что VXRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VXRT

VUG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VXRT с VUG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VXRT и VUG

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXRT и VUG

VXRT

VUG

Сравнение VXRT c VUG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXRT и VUG

Просадки

Сравнение просадок VXRT и VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VXRT и VUG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество