PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VXRT с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXRT с VUG

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vaxart, Inc. (VXRT) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXRT или VUG.

Корреляция

Корреляция между VXRT и VUG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VXRT и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaxart, Inc. (VXRT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXRT:

-0.48

VUG:

0.76

Коэф-т Сортино

VXRT:

-0.21

VUG:

1.19

Коэф-т Омега

VXRT:

0.98

VUG:

1.17

Коэф-т Кальмара

VXRT:

-0.48

VUG:

0.82

Коэф-т Мартина

VXRT:

-1.24

VUG:

2.79

Индекс Язвы

VXRT:

38.06%

VUG:

6.76%

Дневная вол-ть

VXRT:

100.50%

VUG:

25.20%

Макс. просадка

VXRT:

-98.69%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

VXRT:

-97.86%

VUG:

-2.71%

Доходность по периодам

С начала года, VXRT показывает доходность -24.51%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 1.36%.

VXRT

С начала года

-24.51%

1 месяц

45.33%

6 месяцев

-18.07%

1 год

-47.87%

3 года

-48.78%

5 лет

-30.98%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

1.36%

1 месяц

17.99%

6 месяцев

4.24%

1 год

19.09%

3 года

22.77%

5 лет

17.65%

10 лет

15.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaxart, Inc.

Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXRT и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VXRT
Ранг риск-скорректированной доходности VXRT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXRT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXRT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXRT c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaxart, Inc. (VXRT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VXRT на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXRT и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXRT и VUG

VXRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VXRT
Vaxart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.47%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VXRT и VUG

Максимальная просадка VXRT за все время составила -98.69%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXRT и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VXRT и VUG

Vaxart, Inc. (VXRT) имеет более высокую волатильность в 31.08% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что VXRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...