PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXRT с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXRT с VUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vaxart, Inc. (VXRT) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VXRT и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaxart, Inc. (VXRT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXRT и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXRT
Vaxart, Inc.		74.65%-47.68%15.59%-40.39%-84.67%9.81%1,529.10%-81.36%-78.64%
VUG
Vanguard Growth ETF		-10.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.96%

Доходность по периодам

С начала года, VXRT показывает доходность 74.65%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -10.37%.

VXRT

1 день
0.83%
1 месяц
-23.90%
С начала года
74.65%
6 месяцев
65.82%
1 год
48.65%
3 года*
-7.19%
5 лет*
-37.01%
10 лет*
—

VUG

1 день
4.00%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-8.73%
1 год
18.30%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaxart, Inc.

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VXRT:
VXRT с BCRXVXRT с NVDAVXRT с CYCNVXRT с ALB
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

VXRT vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXRT
Ранг доходности на риск VXRT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXRT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXRT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXRT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXRT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXRT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXRT c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaxart, Inc. (VXRT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXRTVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.81

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.31

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.11

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

3.96

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXRT vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXRT на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXRT и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXRTVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.81

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.52

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.57

-0.79

Корреляция

Корреляция между VXRT и VUG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXRT и VUG

VXRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXRT
Vaxart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.46%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок VXRT и VUG

Максимальная просадка VXRT за все время составила -98.71%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXRT и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

VXRTVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.71%

-50.68%

-48.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.26%

-16.53%

-40.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.22%

-35.61%

-61.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.41%

-13.20%

-84.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.63%

-7.13%

-75.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.17%

4.66%

+31.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VXRT и VUG

Vaxart, Inc. (VXRT) имеет более высокую волатильность в 27.15% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что VXRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXRTVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.15%

7.00%

+20.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.02%

12.65%

+63.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.62%

22.68%

+89.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.15%

22.23%

+73.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.92%

21.38%

+108.54%