PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXF с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXF с IWR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXF (Vanguard Extended Market ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both exchange-traded funds - VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index, while IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXF returned 12.10%/yr vs 11.55%/yr for IWR. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VXF charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности VXF и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 13.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXF имеют среднегодовую доходность 12.10%, а акции IWR немного отстают с 11.55%.

VXF

1 день
1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
15.07%
6 месяцев
13.20%
1 год
30.22%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.77%
10 лет*
12.10%

IWR

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.02%
6 месяцев
12.45%
1 год
22.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXF и IWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXF
Vanguard Extended Market ETF		15.07%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		13.02%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Correlation

The correlation between VXF and IWR is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2002 г.

0.95

The correlation between VXF and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXF и IWR

Секторы
VXF
IWR

Технологии

19.8%
17.2%

Промышленность

19.3%
18.4%

Финансовые услуги

14.6%
12.5%

Здравоохранение

13.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.2%

Недвижимость

6.0%
7.0%

Энергетика

5.1%
7.2%

Сырьевые материалы

4.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.1%

Коммунальные услуги

2.0%
6.1%

Технологии

VXF
19.8%
IWR
17.2%

Промышленность

VXF
19.3%
IWR
18.4%

Финансовые услуги

VXF
14.6%
IWR
12.5%

Здравоохранение

VXF
13.3%
IWR
8.7%

Потребительский циклический сектор

VXF
9.7%
IWR
11.2%

Недвижимость

VXF
6.0%
IWR
7.0%

Энергетика

VXF
5.1%
IWR
7.2%

Сырьевые материалы

VXF
4.2%
IWR
4.3%

Коммуникационные услуги

VXF
3.3%
IWR
3.4%

Потребительский защитный сектор

VXF
2.7%
IWR
4.1%

Коммунальные услуги

VXF
2.0%
IWR
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market ETF

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с REGLIWR с IMCG

Доходность на риск

VXF vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXFIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.69

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.44

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.77

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

10.70

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXF vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWR равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXFIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VXF и IWR

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXFIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-58.78%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-8.17%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-21.09%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-26.18%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

-40.59%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-7.80%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.11%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и IWR

Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXFIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

3.16%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

9.84%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

13.36%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

18.22%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

19.36%

+2.93%

Сравнение комиссий VXF и IWR

VXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и IWR

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности IWR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.14%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.01%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VXF and IWR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXF has higher volatility (4.84%) compared to IWR (3.16%). In terms of maximum drawdown, VXF dropped -58.03% vs IWR's -58.78%.

On 10-year performance, VXF leads with 12.10% vs 11.55% for IWR. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXF has performed better with a 12.10% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for IWR.

IWR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 1.01% for VXF.

VXF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IWR is Mid Cap Growth Equities. VXF tracks S&P Completion Index, while IWR tracks Russell Midcap Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VXF and 0.19% for IWR.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXF и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор