PortfoliosLab logo
Сравнение VXF с IWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXF и IWR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VXF и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
634.10%
693.74%
VXF
IWR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXF:

0.20

IWR:

0.33

Коэф-т Сортино

VXF:

0.46

IWR:

0.60

Коэф-т Омега

VXF:

1.06

IWR:

1.08

Коэф-т Кальмара

VXF:

0.18

IWR:

0.31

Коэф-т Мартина

VXF:

0.64

IWR:

1.14

Индекс Язвы

VXF:

7.77%

IWR:

5.66%

Дневная вол-ть

VXF:

24.20%

IWR:

19.44%

Макс. просадка

VXF:

-58.04%

IWR:

-58.79%

Текущая просадка

VXF:

-17.63%

IWR:

-12.13%

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью -5.38%. За последние 10 лет акции VXF уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: 7.66% против 8.39% соответственно.


VXF

С начала года

-10.46%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-7.29%

1 год

3.46%

5 лет

12.81%

10 лет

7.66%

IWR

С начала года

-5.38%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-5.32%

1 год

5.10%

5 лет

13.55%

10 лет

8.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXF и IWR

VXF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWR: 0.19%
График комиссии VXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXF: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXF и IWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXF
Ранг риск-скорректированной доходности VXF, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

IWR
Ранг риск-скорректированной доходности IWR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXF c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VXF, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VXF: 0.20
IWR: 0.33
Коэффициент Сортино VXF, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VXF: 0.46
IWR: 0.60
Коэффициент Омега VXF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VXF: 1.06
IWR: 1.08
Коэффициент Кальмара VXF, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VXF: 0.18
IWR: 0.31
Коэффициент Мартина VXF, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VXF: 0.64
IWR: 1.14

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа IWR равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.33
VXF
IWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и IWR

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности IWR в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VXF
Vanguard Extended Market ETF
1.31%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.40%1.27%1.43%1.59%1.05%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%1.45%

Просадки

Сравнение просадок VXF и IWR

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и IWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.63%
-12.13%
VXF
IWR

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и IWR

Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.88%
13.92%
VXF
IWR