Сравнение VXF с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
VXF и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXF или IWR.
Корреляция
Корреляция между VXF и IWR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXF и IWR
Основные характеристики
VXF:
1.16
IWR:
1.40
VXF:
1.66
IWR:
1.96
VXF:
1.21
IWR:
1.24
VXF:
1.12
IWR:
2.18
VXF:
6.38
IWR:
7.55
VXF:
3.31%
IWR:
2.47%
VXF:
18.18%
IWR:
13.35%
VXF:
-58.04%
IWR:
-58.79%
VXF:
-6.86%
IWR:
-6.27%
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 16.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXF имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции IWR немного отстают с 9.50%.
VXF
18.36%
-3.53%
15.70%
18.32%
10.18%
9.58%
IWR
16.28%
-3.00%
10.64%
17.10%
10.02%
9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и IWR
VXF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXF c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и IWR
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности IWR в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.78% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.14% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.26% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и IWR
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и IWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и IWR
Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.