PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXF с IWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VXFIWR
Дох-ть с нач. г.21.59%20.30%
Дох-ть за 1 год45.39%38.81%
Дох-ть за 3 года1.04%4.43%
Дох-ть за 5 лет11.81%11.65%
Дох-ть за 10 лет10.08%10.14%
Коэф-т Шарпа2.372.76
Коэф-т Сортино3.243.84
Коэф-т Омега1.411.48
Коэф-т Кальмара1.492.05
Коэф-т Мартина13.8216.40
Индекс Язвы3.14%2.28%
Дневная вол-ть18.34%13.56%
Макс. просадка-58.04%-58.79%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VXF и IWR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VXF и IWR

С начала года, VXF показывает доходность 21.59%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 20.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXF имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции IWR немного впереди с 10.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.88%
13.17%
VXF
IWR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXF и IWR

VXF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWR
iShares Russell Midcap ETF
График комиссии IWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXF c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VXF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXF, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXF, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXF, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXF, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXF, с текущим значением в 13.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.82
IWR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWR, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWR, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWR, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWR, с текущим значением в 16.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.40

Сравнение коэффициента Шарпа VXF и IWR

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWR равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37
2.76
VXF
IWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и IWR

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IWR в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VXF
Vanguard Extended Market ETF
1.10%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%1.14%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.23%1.43%1.59%1.05%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%1.45%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VXF и IWR

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и IWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VXF
IWR

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и IWR

Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.79%
4.05%
VXF
IWR