Сравнение VXF с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
VXF и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VXF и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXF и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции VXF уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 11.00% против 13.65% соответственно.
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и ITOT
VXF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VXF vs. ITOT — Ранг доходности на риск
VXF
ITOT
Сравнение VXF c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXF | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.52 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.53 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 7.25 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXF | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.61 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VXF и ITOT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и ITOT
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и ITOT
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXF | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -55.20% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -12.34% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -25.36% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.72% | -35.00% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -5.51% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -7.02% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.61% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и ITOT
Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXF | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 5.49% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 9.78% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 18.68% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 17.36% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 18.25% | +4.00% |