Сравнение VXF с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
VXF и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXF или ITOT.
Основные характеристики
| VXF | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.36% | 5.91% |
| Дох-ть за 1 год | 23.73% | 25.65% |
| Дох-ть за 3 года | -2.51% | 6.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.80% | 12.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.54% | 11.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 17.73% | 12.09% |
| Макс. просадка | -58.04% | -55.21% |
| Current Drawdown | -15.02% | -3.60% |
Корреляция
Корреляция между VXF и ITOT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXF и ITOT
С начала года, VXF показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции VXF уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 8.54% против 11.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и ITOT
VXF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXF c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и ITOT
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности ITOT в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.28% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.14% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.36% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и ITOT
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и ITOT
Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.