Сравнение VXF с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
VXF и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXF или IJH.
Доходность
Сравнение доходности VXF и IJH
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность 22.69%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 19.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXF имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции IJH немного впереди с 10.19%.
VXF
22.69%
8.24%
18.52%
37.84%
11.88%
10.04%
IJH
19.69%
4.77%
12.11%
30.83%
12.32%
10.19%
Основные характеристики
| VXF | IJH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 3.20 |
| Коэф-т Мартина | 12.21 | 11.42 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 2.77% |
| Дневная вол-ть | 17.96% | 15.98% |
| Макс. просадка | -58.04% | -55.07% |
| Текущая просадка | -0.72% | -1.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и IJH
И VXF, и IJH имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VXF и IJH составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXF c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и IJH
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IJH в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.14% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и IJH
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и IJH
Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.