PortfoliosLab logo
Сравнение VXF с IJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXF и IJH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VXF и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
634.10%
653.89%
VXF
IJH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXF:

0.20

IJH:

0.04

Коэф-т Сортино

VXF:

0.46

IJH:

0.21

Коэф-т Омега

VXF:

1.06

IJH:

1.03

Коэф-т Кальмара

VXF:

0.18

IJH:

0.03

Коэф-т Мартина

VXF:

0.64

IJH:

0.11

Индекс Язвы

VXF:

7.77%

IJH:

7.02%

Дневная вол-ть

VXF:

24.20%

IJH:

21.55%

Макс. просадка

VXF:

-58.04%

IJH:

-55.07%

Текущая просадка

VXF:

-17.63%

IJH:

-15.66%

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью -8.51%. За последние 10 лет акции VXF уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 7.66% против 8.12% соответственно.


VXF

С начала года

-10.46%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-7.29%

1 год

3.46%

5 лет

12.81%

10 лет

7.66%

IJH

С начала года

-8.51%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-8.36%

1 год

-0.44%

5 лет

14.66%

10 лет

8.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXF и IJH

И VXF, и IJH имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXF: 0.06%
График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJH: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXF и IJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXF
Ранг риск-скорректированной доходности VXF, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

IJH
Ранг риск-скорректированной доходности IJH, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXF c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VXF, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VXF: 0.20
IJH: 0.04
Коэффициент Сортино VXF, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VXF: 0.46
IJH: 0.21
Коэффициент Омега VXF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VXF: 1.06
IJH: 1.03
Коэффициент Кальмара VXF, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VXF: 0.18
IJH: 0.03
Коэффициент Мартина VXF, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VXF: 0.64
IJH: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа IJH равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.04
VXF
IJH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и IJH

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности IJH в 1.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VXF
Vanguard Extended Market ETF
1.31%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.46%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%

Просадки

Сравнение просадок VXF и IJH

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.63%
-15.66%
VXF
IJH

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и IJH

Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.88%
14.60%
VXF
IJH