PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VXC.TO с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXC.TO с GQEPX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both funds - VXC.TO is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index, while GQEPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by GQG Partners Inc. Over the past 5 years, VXC.TO returned 12.53%/yr vs 12.11%/yr for GQEPX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXC.TO charges 0.22%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.

Доходность

Сравнение доходности VXC.TO и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VXC.TO торгуется в CAD, в то время как GQEPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GQEPX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VXC.TO показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у GQEPX с доходностью 8.34%.

VXC.TO

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.51%
6 месяцев
8.02%
С начала года
12.52%
1 год
22.99%
3 года*
20.00%
5 лет*
12.53%
10 лет*
12.66%

GQEPX

1 день
-0.06%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
5.56%
С начала года
8.34%
1 год
7.96%
3 года*
13.83%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXC.TO и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		12.52%16.12%26.06%19.20%-13.02%17.21%14.14%20.47%-8.38%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		8.34%-8.88%39.91%14.60%3.35%19.84%20.72%21.96%-2.33%

Correlation

The correlation between VXC.TO and GQEPX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.55

The correlation between VXC.TO and GQEPX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с XEQT.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOO
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с JEPQGQEPX с VXUS

Доходность на риск

VXC.TO vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXC.TO c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXC.TOGQEPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.63

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
0.97

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.22

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

2.43

+8.52

VXC.TO vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXC.TO на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXC.TO и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXC.TO и GQEPX

Максимальная просадка VXC.TO за все время составила -27.28%, что больше максимальной просадки GQEPX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXC.TO и GQEPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXC.TOGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-24.12%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-5.95%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

-19.03%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-19.03%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-11.02%

+7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-5.21%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.99%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VXC.TO и GQEPX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) составляет 3.66%, в то время как у GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VXC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXC.TOGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.19%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

8.99%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

11.52%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

16.87%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

19.68%

-4.41%

Сравнение комиссий VXC.TO и GQEPX

VXC.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GQEPX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXC.TO и GQEPX

Дивидендная доходность VXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности GQEPX в 6.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.60%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.26%1.39%1.45%1.69%1.82%1.49%1.46%1.81%1.95%1.68%1.86%1.83%

Часто задаваемые вопросы

VXC.TO and GQEPX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXC.TO и GQEPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор