PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXC.TO с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXC.TO с GQEPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both funds - VXC.TO is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index, while GQEPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by GQG Partners Inc. Over the past 5 years, VXC.TO returned 13.72%/yr vs 13.38%/yr for GQEPX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXC.TO charges 0.22%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.

Доходность

Сравнение доходности VXC.TO и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VXC.TO торгуется в CAD, в то время как GQEPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GQEPX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VXC.TO показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у GQEPX с доходностью 7.80%.

VXC.TO

1 день
0.32%
1 месяц
6.33%
С начала года
14.00%
6 месяцев
12.51%
1 год
30.73%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.72%
10 лет*
13.15%

GQEPX

1 день
-0.66%
1 месяц
0.43%
С начала года
7.80%
6 месяцев
7.25%
1 год
7.47%
3 года*
14.66%
5 лет*
13.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXC.TO и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		14.00%15.89%26.06%19.20%-13.02%17.20%14.13%20.47%-7.24%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		7.80%-8.90%40.07%14.80%4.12%18.81%21.56%20.95%-2.49%

Correlation

The correlation between VXC.TO and GQEPX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.61

The correlation between VXC.TO and GQEPX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с XEQT.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOO
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с JEPQGQEPX с VXUS

Доходность на риск

VXC.TO vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXC.TO c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXC.TOGQEPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
0.58

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
0.91

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.10

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

1.03

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

2.24

+12.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXC.TO vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXC.TO на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXC.TO и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXC.TOGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.58

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.94

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.84

0.00

Просадки

Сравнение просадок VXC.TO и GQEPX

Максимальная просадка VXC.TO за все время составила -27.28%, что больше максимальной просадки GQEPX в -22.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXC.TO и GQEPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXC.TOGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-22.72%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-6.14%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

-18.93%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-18.93%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-10.96%

+10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.94%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.83%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VXC.TO и GQEPX

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) имеют волатильность 3.72% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXC.TOGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.79%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.68%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

10.95%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

14.30%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

17.16%

-1.88%

Сравнение комиссий VXC.TO и GQEPX

VXC.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GQEPX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXC.TO и GQEPX

Дивидендная доходность VXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности GQEPX в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.56%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.22%1.39%1.45%1.68%1.82%1.48%1.46%1.80%1.94%1.68%1.85%1.83%

Часто задаваемые вопросы

VXC.TO and GQEPX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXC.TO и GQEPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор