PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUAX с VSEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWUAX с VSEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) and VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) are both mutual funds - VWUAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VSEQX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWUAX returned 16.02%/yr vs 13.04%/yr for VSEQX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VWUAX charges 0.28%/yr vs 0.17%/yr for VSEQX.

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у VSEQX с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции VWUAX превзошли акции VSEQX по среднегодовой доходности: 16.02% против 13.04% соответственно.

VWUAX

1 день
-1.47%
1 месяц
4.41%
С начала года
3.27%
6 месяцев
1.73%
1 год
15.41%
3 года*
21.80%
5 лет*
6.60%
10 лет*
16.02%

VSEQX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.34%
С начала года
15.17%
6 месяцев
15.25%
1 год
34.45%
3 года*
21.05%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWUAX и VSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		3.27%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		15.17%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%

Correlation

The correlation between VWUAX and VSEQX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г.

0.84

The correlation between VWUAX and VSEQX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWUAX и VSEQX

Секторы
VWUAX
VSEQX

Технологии

45.1%
17.5%

Коммуникационные услуги

16.2%
3.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.3%

Здравоохранение

10.3%
11.0%

Промышленность

5.6%
16.6%

Финансовые услуги

5.5%
15.2%

Недвижимость

1.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.6%

Коммунальные услуги

0.5%
4.9%

Сырьевые материалы

0.4%
4.9%

Энергетика

-

5.5%

Технологии

VWUAX
45.1%
VSEQX
17.5%

Коммуникационные услуги

VWUAX
16.2%
VSEQX
3.8%

Потребительский циклический сектор

VWUAX
12.4%
VSEQX
10.3%

Здравоохранение

VWUAX
10.3%
VSEQX
11.0%

Промышленность

VWUAX
5.6%
VSEQX
16.6%

Финансовые услуги

VWUAX
5.5%
VSEQX
15.2%

Недвижимость

VWUAX
1.3%
VSEQX
6.7%

Потребительский защитный сектор

VWUAX
1.2%
VSEQX
3.6%

Коммунальные услуги

VWUAX
0.5%
VSEQX
4.9%

Сырьевые материалы

VWUAX
0.4%
VSEQX
4.9%

Энергетика

VWUAX

-

VSEQX
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Vanguard Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VINIXVWUAX с VFTNXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGT
Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с VIMAXVSEQX с FOCKXVSEQX с VFMFXVSEQX с FCNTXVSEQX с VTI

Доходность на риск

VWUAX vs. VSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUAX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWUAXVSEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.28

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.17

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

4.51

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

17.34

-14.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUAX vs. VSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VSEQX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWUAXVSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.28

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.59

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VSEQX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VSEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWUAXVSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-63.55%

+13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.12%

-7.60%

-11.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-24.73%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-24.73%

-25.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.17%

-44.08%

-6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.76%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-9.06%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

1.97%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VSEQX

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWUAXVSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.71%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

10.63%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

15.05%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

19.95%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

21.42%

+2.29%

Сравнение комиссий VWUAX и VSEQX

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VSEQX

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что меньше доходности VSEQX в 9.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		9.69%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		9.20%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

VWUAX and VSEQX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWUAX has higher volatility (4.05%) compared to VSEQX (3.71%). In terms of maximum drawdown, VWUAX dropped -50.37% vs VSEQX's -63.55%.

VSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWUAX и VSEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор