PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWUAX с VSEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWUAX с VSEQX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX).

VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWUAX или VSEQX.

Корреляция

Корреляция между VWUAX и VSEQX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUAX:

0.48

VSEQX:

-0.13

Коэф-т Сортино

VWUAX:

0.93

VSEQX:

0.09

Коэф-т Омега

VWUAX:

1.14

VSEQX:

1.01

Коэф-т Кальмара

VWUAX:

0.58

VSEQX:

-0.04

Коэф-т Мартина

VWUAX:

1.76

VSEQX:

-0.12

Индекс Язвы

VWUAX:

8.90%

VSEQX:

12.25%

Дневная вол-ть

VWUAX:

27.74%

VSEQX:

25.38%

Макс. просадка

VWUAX:

-51.75%

VSEQX:

-67.44%

Текущая просадка

VWUAX:

-7.88%

VSEQX:

-21.77%

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у VSEQX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции VWUAX превзошли акции VSEQX по среднегодовой доходности: 8.90% против 1.72% соответственно.

VWUAX

С начала года

1.25%

1 месяц

15.56%

6 месяцев

-2.03%

1 год

13.21%

5 лет

9.86%

10 лет

8.90%

VSEQX

С начала года

-1.05%

1 месяц

12.49%

6 месяцев

-13.57%

1 год

-3.23%

5 лет

8.60%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWUAX и VSEQX

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.

VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUAX и VSEQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
VSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VSEQX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUAX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа VSEQX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VSEQX

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VSEQX в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		0.29%0.30%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		1.29%1.28%1.51%1.49%1.36%1.32%1.33%1.45%1.35%1.57%1.79%1.10%

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VSEQX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VSEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VSEQX

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...