PortfoliosLab logo
Сравнение VWUAX с VSEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWUAX и VSEQX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.98%
-2.74%
VWUAX
VSEQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUAX:

1.32

VSEQX:

0.37

Коэф-т Сортино

VWUAX:

1.73

VSEQX:

0.57

Коэф-т Омега

VWUAX:

1.25

VSEQX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VWUAX:

0.95

VSEQX:

0.26

Коэф-т Мартина

VWUAX:

7.40

VSEQX:

1.59

Индекс Язвы

VWUAX:

3.64%

VSEQX:

4.68%

Дневная вол-ть

VWUAX:

20.46%

VSEQX:

20.13%

Макс. просадка

VWUAX:

-51.75%

VSEQX:

-67.44%

Текущая просадка

VWUAX:

-9.22%

VSEQX:

-21.25%

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VSEQX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции VWUAX превзошли акции VSEQX по среднегодовой доходности: 9.68% против 2.64% соответственно.


VWUAX

С начала года

-0.22%

1 месяц

-8.61%

6 месяцев

2.98%

1 год

25.51%

5 лет

10.24%

10 лет

9.68%

VSEQX

С начала года

-0.39%

1 месяц

-14.78%

6 месяцев

-2.74%

1 год

7.51%

5 лет

2.76%

10 лет

2.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWUAX и VSEQX

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.


График комиссии VWUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии VSEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUAX и VSEQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWUAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VSEQX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUAX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWUAX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.320.37
Коэффициент Сортино VWUAX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.730.57
Коэффициент Омега VWUAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.10
Коэффициент Кальмара VWUAX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.950.26
Коэффициент Мартина VWUAX, с текущим значением в 7.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.401.59
VWUAX
VSEQX

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа VSEQX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.32
0.37
VWUAX
VSEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VSEQX

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VSEQX в 1.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
0.30%0.30%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund
1.29%1.28%1.51%1.49%1.36%1.32%1.33%1.45%1.35%1.57%1.79%1.10%

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VSEQX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VSEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.22%
-21.25%
VWUAX
VSEQX

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VSEQX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) составляет 9.78%, в то время как у Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.78%
13.84%
VWUAX
VSEQX