PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWUAX с VSEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWUAX с VSEQX

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX).

VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWUAX или VSEQX.

Корреляция

Корреляция между VWUAX и VSEQX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
236.06%
158.39%
VWUAX
VSEQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUAX:

-0.40

VSEQX:

-0.85

Коэф-т Сортино

VWUAX:

-0.37

VSEQX:

-0.98

Коэф-т Омега

VWUAX:

0.95

VSEQX:

0.85

Коэф-т Кальмара

VWUAX:

-0.35

VSEQX:

-0.54

Коэф-т Мартина

VWUAX:

-1.35

VSEQX:

-1.97

Индекс Язвы

VWUAX:

7.13%

VSEQX:

9.79%

Дневная вол-ть

VWUAX:

23.91%

VSEQX:

22.64%

Макс. просадка

VWUAX:

-51.75%

VSEQX:

-67.44%

Текущая просадка

VWUAX:

-27.24%

VSEQX:

-35.38%

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность -20.03%, что значительно ниже, чем у VSEQX с доходностью -18.26%. За последние 10 лет акции VWUAX превзошли акции VSEQX по среднегодовой доходности: 6.45% против -0.12% соответственно.

VWUAX

С начала года

-20.03%

1 месяц

-14.80%

6 месяцев

-18.67%

1 год

-9.58%

5 лет

7.64%

10 лет

6.45%

VSEQX

С начала года

-18.26%

1 месяц

-14.20%

6 месяцев

-24.74%

1 год

-19.57%

5 лет

4.59%

10 лет

-0.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWUAX и VSEQX

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.

VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWUAX: 0.28%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund
График комиссии VSEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSEQX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUAX и VSEQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUAX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VSEQX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUAX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VWUAX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWUAX: -0.40
VSEQX: -0.85
Коэффициент Сортино VWUAX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWUAX: -0.37
VSEQX: -0.98
Коэффициент Омега VWUAX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWUAX: 0.95
VSEQX: 0.85
Коэффициент Кальмара VWUAX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VWUAX: -0.35
VSEQX: -0.54
Коэффициент Мартина VWUAX, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
VWUAX: -1.35
VSEQX: -1.97

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа VSEQX равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.85
VWUAX
VSEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VSEQX

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VSEQX в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		0.37%0.30%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		1.57%1.28%1.51%1.49%1.36%1.32%1.33%1.45%1.35%1.57%1.79%1.10%

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VSEQX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VSEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.24%
-35.38%
VWUAX
VSEQX

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VSEQX

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.57%
10.45%
VWUAX
VSEQX