PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWUAX с VINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWUAX и VINIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VWUAX с VINIX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).

VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWUAX или VINIX.

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUAX:

0.40

VINIX:

0.59

Коэф-т Сортино

VWUAX:

0.69

VINIX:

0.88

Коэф-т Омега

VWUAX:

1.10

VINIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VWUAX:

0.38

VINIX:

0.56

Коэф-т Мартина

VWUAX:

1.16

VINIX:

2.13

Индекс Язвы

VWUAX:

9.00%

VINIX:

4.91%

Дневная вол-ть

VWUAX:

27.76%

VINIX:

19.70%

Макс. просадка

VWUAX:

-51.75%

VINIX:

-55.19%

Текущая просадка

VWUAX:

-9.74%

VINIX:

-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции VWUAX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 8.76% против 12.64% соответственно.

VWUAX

С начала года

-0.79%

1 месяц

9.40%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.01%

3 года

20.57%

5 лет

8.63%

10 лет

8.76%

VINIX

С начала года

-0.83%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

-2.17%

1 год

10.80%

3 года

15.46%

5 лет

16.16%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий VWUAX и VINIX

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.

VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUAX и VINIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг риск-скорректированной доходности VINIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUAX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VINIX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VINIX

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VINIX в 2.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		4.74%4.70%0.37%0.49%13.48%4.00%4.17%9.80%5.03%1.67%9.10%8.44%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.58%2.58%2.97%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%1.88%

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VINIX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VINIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VINIX

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...