PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWUAX с VINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWUAX с VINIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).

VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWUAX или VINIX.

Корреляция

Корреляция между VWUAX и VINIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
286.61%
554.54%
VWUAX
VINIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUAX:

0.29

VINIX:

0.46

Коэф-т Сортино

VWUAX:

0.58

VINIX:

0.78

Коэф-т Омега

VWUAX:

1.08

VINIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VWUAX:

0.30

VINIX:

0.48

Коэф-т Мартина

VWUAX:

0.97

VINIX:

1.96

Индекс Язвы

VWUAX:

8.35%

VINIX:

4.63%

Дневная вол-ть

VWUAX:

27.49%

VINIX:

19.53%

Макс. просадка

VWUAX:

-51.75%

VINIX:

-55.19%

Текущая просадка

VWUAX:

-16.30%

VINIX:

-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции VWUAX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.84% соответственно.

VWUAX

С начала года

-8.00%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

-7.71%

1 год

7.01%

5 лет

8.90%

10 лет

8.01%

VINIX

С начала года

-5.85%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-5.42%

1 год

8.43%

5 лет

13.58%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWUAX и VINIX

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.

VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWUAX: 0.28%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
График комиссии VINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VINIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUAX и VINIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг риск-скорректированной доходности VINIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUAX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VWUAX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWUAX: 0.29
VINIX: 0.46
Коэффициент Сортино VWUAX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWUAX: 0.58
VINIX: 0.78
Коэффициент Омега VWUAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWUAX: 1.08
VINIX: 1.11
Коэффициент Кальмара VWUAX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWUAX: 0.30
VINIX: 0.48
Коэффициент Мартина VWUAX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWUAX: 0.97
VINIX: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VINIX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.46
VWUAX
VINIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VINIX

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VINIX в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		0.32%0.30%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		1.40%1.27%1.47%1.74%1.28%1.59%1.91%2.13%1.82%2.07%2.45%1.88%

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VINIX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.30%
-10.02%
VWUAX
VINIX

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VINIX

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.27%
14.22%
VWUAX
VINIX