PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWUAX с IWF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWUAX и IWF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
326.39%
903.13%
VWUAX
IWF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUAX:

1.48

IWF:

2.13

Коэф-т Сортино

VWUAX:

1.90

IWF:

2.75

Коэф-т Омега

VWUAX:

1.29

IWF:

1.39

Коэф-т Кальмара

VWUAX:

0.99

IWF:

2.77

Коэф-т Мартина

VWUAX:

9.17

IWF:

10.82

Индекс Язвы

VWUAX:

3.30%

IWF:

3.39%

Дневная вол-ть

VWUAX:

20.42%

IWF:

17.22%

Макс. просадка

VWUAX:

-51.75%

IWF:

-64.18%

Текущая просадка

VWUAX:

-7.68%

IWF:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность 28.35%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью 35.03%. За последние 10 лет акции VWUAX уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 9.62% против 16.65% соответственно.


VWUAX

С начала года

28.35%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

8.25%

1 год

28.49%

5 лет

11.34%

10 лет

9.62%

IWF

С начала года

35.03%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

12.18%

1 год

35.31%

5 лет

19.25%

10 лет

16.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWUAX и IWF

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.


VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии IWF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWUAX c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWUAX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.482.13
Коэффициент Сортино VWUAX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.902.75
Коэффициент Омега VWUAX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.291.39
Коэффициент Кальмара VWUAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.992.77
Коэффициент Мартина VWUAX, с текущим значением в 9.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.1710.82
VWUAX
IWF

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа IWF равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.48
2.13
VWUAX
IWF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и IWF

VWUAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
0.00%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%0.53%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.45%0.67%0.91%0.50%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.33%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и IWF

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.68%
-2.67%
VWUAX
IWF

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и IWF

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.58%
4.93%
VWUAX
IWF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab