Сравнение VWUAX с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VWUAX и IWF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWUAX и IWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | -11.80% | 15.49% | 31.79% | 45.32% | -39.58% | 2.43% | 58.80% | 48.42% | 0.77% | 31.26% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VWUAX показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции VWUAX уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 14.40% против 16.63% соответственно.
VWUAX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 14.40%
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWUAX и IWF
VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.
Доходность на риск
VWUAX vs. IWF — Ранг доходности на риск
VWUAX
IWF
Сравнение VWUAX c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWUAX | IWF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.20 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 4.08 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWUAX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.58 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.80 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VWUAX и IWF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUAX и IWF
Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности IWF в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 10.77% | 9.50% | 4.70% | 0.37% | 0.49% | 3.60% | 4.00% | 13.28% | 9.80% | 4.63% | 1.67% | 9.10% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок VWUAX и IWF
Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и IWF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWUAX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -64.25% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.12% | -16.27% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | -32.72% | -17.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.17% | -32.72% | -17.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.04% | -12.36% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -22.21% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 4.80% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWUAX и IWF
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеют волатильность 7.12% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWUAX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 6.82% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 12.39% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 22.41% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 21.41% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 20.92% | +2.75% |