Сравнение VWSUX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWSUX или VTMFX.
Основные характеристики
| VWSUX | VTMFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.84% | 13.18% |
| Дох-ть за 1 год | 4.56% | 20.96% |
| Дох-ть за 3 года | 2.02% | 4.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.71% | 8.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.44% | 7.64% |
| Коэф-т Шарпа | 3.79 | 3.38 |
| Коэф-т Сортино | 9.09 | 4.84 |
| Коэф-т Омега | 2.53 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 9.03 | 3.56 |
| Коэф-т Мартина | 31.36 | 21.72 |
| Индекс Язвы | 0.15% | 0.96% |
| Дневная вол-ть | 1.20% | 6.19% |
| Макс. просадка | -3.08% | -28.49% |
| Текущая просадка | -0.10% | -0.17% |
Корреляция
Корреляция между VWSUX и VTMFX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VWSUX и VTMFX
С начала года, VWSUX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции VWSUX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 1.44% против 7.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWSUX и VTMFX
И VWSUX, и VTMFX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWSUX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWSUX и VTMFX
Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VTMFX в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.23% | 2.50% | 1.23% | 0.71% | 1.26% | 1.67% | 1.53% | 1.16% | 0.97% | 0.78% | 0.79% | 0.93% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 1.99% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VWSUX и VTMFX
Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWSUX и VTMFX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.44%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.