PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSUX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSUX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VWSUX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSUX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		0.30%4.90%3.77%3.70%-0.73%0.19%1.91%2.59%1.67%1.10%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, VWSUX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции VWSUX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 1.94% против 7.97% соответственно.

VWSUX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.57%
3 года*
3.86%
5 лет*
2.40%
10 лет*
1.94%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWSUX:
VWSUX с VMLUXVWSUX с VWSTXVWSUX с VWALXVWSUX с VWIUXVWSUX с VMATXVWSUX с VTEBVWSUX с VWUSX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий VWSUX и VTMFX

И VWSUX, и VTMFX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWSUX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSUX
Ранг доходности на риск VWSUX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSUX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSUXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.34

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.85

1.94

+2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.16

1.29

+0.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

1.73

+2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.88

8.12

+10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSUX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSUX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSUX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSUXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.34

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.01

0.73

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

0.88

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.82

+1.22

Корреляция

Корреляция между VWSUX и VTMFX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSUX и VTMFX

Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.19%4.00%3.82%2.27%1.24%0.63%1.26%1.79%1.53%1.16%0.97%0.78%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VWSUX и VTMFX

Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWSUXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.08%

-28.49%

+25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-6.82%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-17.40%

+15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

-21.87%

+18.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-4.00%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-3.57%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.45%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSUX и VTMFX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWSUXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

2.86%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.76%

4.82%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

8.55%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.20%

8.51%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

9.10%

-7.99%