Сравнение VWSUX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VWSUX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWSUX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 0.36% | 4.90% | 3.77% | 3.70% | -0.73% | 0.19% | 1.91% | 2.59% | 1.67% | 1.10% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -1.72% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VWSUX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции VWSUX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 1.94% против 8.02% соответственно.
VWSUX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 1.94%
VTMFX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 8.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWSUX и VTMFX
И VWSUX, и VTMFX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWSUX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
VWSUX
VTMFX
Сравнение VWSUX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWSUX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.34 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.85 | 1.95 | +2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.29 | +0.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.74 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 8.08 | +8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWSUX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.34 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.02 | 0.74 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.76 | 0.88 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 0.82 | +1.22 |
Корреляция
Корреляция между VWSUX и VTMFX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWSUX и VTMFX
Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VTMFX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.19% | 4.00% | 3.82% | 2.27% | 1.24% | 0.63% | 1.26% | 1.79% | 1.53% | 1.16% | 0.97% | 0.78% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.27% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VWSUX и VTMFX
Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWSUX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -28.49% | +25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -5.38% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | -17.40% | +15.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.08% | -21.87% | +18.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -3.58% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -3.57% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.47% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWSUX и VTMFX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.29%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWSUX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 2.86% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.72% | 4.84% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 8.55% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.20% | 8.51% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.11% | 9.10% | -7.99% |