PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWSUX с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWSUX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSUX и BND


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
0.36%4.90%3.77%3.70%-0.73%0.19%1.91%2.59%1.67%1.10%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.31%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, VWSUX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции VWSUX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.94% против 1.70% соответственно.


VWSUX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.64%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.41%
10 лет*
1.94%

BND

1 день
0.22%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.85%
1 год
4.27%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Total Bond Market ETF

Сравнение комиссий VWSUX и BND

VWSUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VWSUX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWSUX
Ранг доходности на риск VWSUX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSUX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг доходности на риск BND: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSUX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWSUXBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.00

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.85

1.42

+3.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.16

1.18

+0.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

1.71

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.20

4.64

+11.56

VWSUX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSUX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSUX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWSUXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.00

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.02

0.05

+1.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.76

0.31

+1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.59

+1.45

Корреляция

Корреляция между VWSUX и BND составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSUX и BND

Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности BND в 3.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.19%4.00%3.82%2.27%1.24%0.63%1.26%1.79%1.53%1.16%0.97%0.78%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.92%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VWSUX и BND

Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и BND.


Загрузка...

Показатели просадок


VWSUXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.08%

-18.58%

+15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-2.44%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-17.91%

+15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

-18.58%

+15.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-2.32%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-3.07%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.90%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSUX и BND

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.29%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VWSUXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

1.65%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

2.51%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41%

4.29%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.20%

6.00%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

5.52%

-4.41%