Сравнение VWSUX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VWSUX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWSUX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 0.30% | 4.90% | 3.77% | 3.70% | -0.73% | 0.19% | 1.91% | 2.59% | 1.67% | 1.10% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VWSUX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VWSUX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.94% против 1.68% соответственно.
VWSUX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 1.94%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWSUX и BND
VWSUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWSUX vs. BND — Ранг доходности на риск
VWSUX
BND
Сравнение VWSUX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWSUX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.93 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.85 | 1.32 | +3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.16 | +0.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 1.75 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.88 | 4.78 | +14.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWSUX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.93 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.01 | 0.04 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | 0.30 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 0.59 | +1.45 |
Корреляция
Корреляция между VWSUX и BND составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWSUX и BND
Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.19% | 4.00% | 3.82% | 2.27% | 1.24% | 0.63% | 1.26% | 1.79% | 1.53% | 1.16% | 0.97% | 0.78% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VWSUX и BND
Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWSUX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -18.58% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -2.44% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | -17.91% | +15.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.08% | -18.58% | +15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -2.54% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -3.07% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.90% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWSUX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWSUX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 1.63% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 2.52% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 4.30% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.20% | 6.00% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.11% | 5.52% | -4.41% |