Сравнение VWSUX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWSUX или BND.
Основные характеристики
| VWSUX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.84% | 1.59% |
| Дох-ть за 1 год | 4.56% | 7.87% |
| Дох-ть за 3 года | 2.02% | -2.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.71% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.44% | 1.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.79 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 9.09 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 2.53 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 9.03 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 31.36 | 4.75 |
| Индекс Язвы | 0.15% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 1.20% | 5.84% |
| Макс. просадка | -3.08% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.10% | -9.17% |
Корреляция
Корреляция между VWSUX и BND составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VWSUX и BND
С начала года, VWSUX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWSUX имеют среднегодовую доходность 1.44%, а акции BND немного отстают с 1.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWSUX и BND
VWSUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWSUX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWSUX и BND
Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.23% | 2.50% | 1.23% | 0.71% | 1.26% | 1.67% | 1.53% | 1.16% | 0.97% | 0.78% | 0.79% | 0.93% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VWSUX и BND
Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWSUX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.44%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.