PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWSUX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWSUX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26%
2.96%
VWSUX
BND

Доходность по периодам

С начала года, VWSUX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWSUX имеют среднегодовую доходность 1.44%, а акции BND немного отстают с 1.41%.


VWSUX

С начала года

2.84%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

2.27%

1 год

4.29%

5 лет (среднегодовая)

1.70%

10 лет (среднегодовая)

1.44%

BND

С начала года

1.83%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

2.96%

1 год

6.48%

5 лет (среднегодовая)

-0.28%

10 лет (среднегодовая)

1.41%

Основные характеристики


VWSUXBND
Коэф-т Шарпа3.641.17
Коэф-т Сортино8.701.71
Коэф-т Омега2.471.20
Коэф-т Кальмара8.630.45
Коэф-т Мартина29.843.85
Индекс Язвы0.15%1.72%
Дневная вол-ть1.20%5.66%
Макс. просадка-3.08%-18.84%
Текущая просадка-0.10%-8.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWSUX и BND

VWSUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VWSUX и BND составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWSUX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWSUX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.641.17
Коэффициент Сортино VWSUX, с текущим значением в 8.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.701.71
Коэффициент Омега VWSUX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.471.20
Коэффициент Кальмара VWSUX, с текущим значением в 8.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.008.630.45
Коэффициент Мартина VWSUX, с текущим значением в 29.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0029.843.85
VWSUX
BND

Показатель коэффициента Шарпа VWSUX на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSUX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.64
1.17
VWSUX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSUX и BND

Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности BND в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.24%2.50%1.23%0.71%1.26%1.67%1.53%1.16%0.97%0.78%0.79%0.93%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VWSUX и BND

Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
-8.96%
VWSUX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VWSUX и BND

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
1.53%
VWSUX
BND