PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWS.CO с RWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VWS.CO с RWE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vestas Wind Systems A/S (VWS.CO) и RWE AG (RWE.DE).

Доходность

Сравнение доходности VWS.CO и RWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Vestas Wind Systems A/S (VWS.CO) и RWE AG (RWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWS.CO и RWE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWS.CO
Vestas Wind Systems A/S		7.53%77.90%-54.23%6.04%1.22%-30.06%116.72%38.53%17.20%-4.97%
RWE.DE
RWE AG		30.30%62.43%-27.78%1.50%19.03%6.04%33.24%48.94%20.25%44.19%
Разные валюты инструментов

VWS.CO торгуется в DKK, в то время как RWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RWE.DE были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWS.CO показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у RWE.DE с доходностью 30.30%. За последние 10 лет акции VWS.CO уступали акциям RWE.DE по среднегодовой доходности: 8.12% против 21.26% соответственно.

VWS.CO

1 день
-1.95%
1 месяц
19.48%
С начала года
7.53%
6 месяцев
46.35%
1 год
95.88%
3 года*
-1.94%
5 лет*
-6.19%
10 лет*
8.12%

RWE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
10.79%
С начала года
30.30%
6 месяцев
51.09%
1 год
80.78%
3 года*
17.46%
5 лет*
14.57%
10 лет*
21.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vestas Wind Systems A/S

RWE AG

Часто сравнивают с VWS.CO:
VWS.CO с NDX1.DEVWS.CO с DSV.COVWS.CO с IVVVWS.CO с ZEAL.COVWS.CO с NOVO-B.CO
Часто сравнивают с RWE.DE:
RWE.DE с EONGYRWE.DE с AEERWE.DE с ORSTED.CORWE.DE с VSTRWE.DE с TSRWE.DE с BYW6.DERWE.DE с DAX

Доходность на риск

VWS.CO vs. RWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWS.CO
Ранг доходности на риск VWS.CO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWS.CO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWS.CO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWS.CO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWS.CO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWS.CO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RWE.DE
Ранг доходности на риск RWE.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWE.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWE.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWE.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWE.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWE.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWS.CO c RWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vestas Wind Systems A/S (VWS.CO) и RWE AG (RWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWS.CORWE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

3.35

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

4.26

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.56

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

7.85

-4.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

21.04

-12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWS.CO vs. RWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWS.CO на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа RWE.DE равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWS.CO и RWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWS.CORWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.35

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.56

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.73

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.08

+0.19

Корреляция

Корреляция между VWS.CO и RWE.DE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWS.CO и RWE.DE

Дивидендная доходность VWS.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности RWE.DE в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWS.CO
Vestas Wind Systems A/S		0.29%0.32%0.00%0.00%0.18%0.84%0.55%1.11%1.88%2.26%1.49%0.81%
RWE.DE
RWE AG		1.86%2.43%3.47%2.19%2.16%2.38%4.63%2.56%7.91%0.00%1.10%8.54%

Просадки

Сравнение просадок VWS.CO и RWE.DE

Максимальная просадка VWS.CO за все время составила -96.52%, что больше максимальной просадки RWE.DE в -85.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWS.CO и RWE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VWS.CORWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.52%

-85.39%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.13%

-9.98%

-12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.13%

-32.19%

-37.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.04%

-39.02%

-34.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.36%

0.00%

-39.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.84%

-33.40%

-12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

3.73%

+6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VWS.CO и RWE.DE

Vestas Wind Systems A/S (VWS.CO) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с RWE AG (RWE.DE) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что VWS.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWS.CORWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

9.27%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.82%

19.22%

+11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.95%

24.01%

+26.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.58%

25.54%

+22.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.85%

28.81%

+13.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VWS.CO и RWE.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vestas Wind Systems A/S и RWE AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VWS.CO значения в DKK, RWE.DE значения в EUR