PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWS.CO с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VWS.CO с NOVO-B.CO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vestas Wind Systems A/S (VWS.CO) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO).

Доходность

Сравнение доходности VWS.CO и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Vestas Wind Systems A/S (VWS.CO) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWS.CO и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWS.CO
Vestas Wind Systems A/S		7.53%77.90%-54.23%6.04%1.22%-30.06%116.72%38.53%17.20%-4.97%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-24.65%-46.40%-9.59%50.74%29.53%75.62%12.77%32.92%-8.60%35.35%

Доходность по периодам

С начала года, VWS.CO показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -24.65%. За последние 10 лет акции VWS.CO превзошли акции NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 8.12% против 5.27% соответственно.

VWS.CO

1 день
-1.95%
1 месяц
19.48%
С начала года
7.53%
6 месяцев
46.35%
1 год
95.88%
3 года*
-1.94%
5 лет*
-6.19%
10 лет*
8.12%

NOVO-B.CO

1 день
2.60%
1 месяц
5.86%
С начала года
-24.65%
6 месяцев
-33.97%
1 год
-46.86%
3 года*
-22.16%
5 лет*
4.16%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vestas Wind Systems A/S

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с VWS.CO:
VWS.CO с NDX1.DEVWS.CO с DSV.COVWS.CO с RWE.DEVWS.CO с IVVVWS.CO с ZEAL.CO
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

VWS.CO vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWS.CO
Ранг доходности на риск VWS.CO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWS.CO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWS.CO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWS.CO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWS.CO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWS.CO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWS.CO c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vestas Wind Systems A/S (VWS.CO) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWS.CONOVO-B.CODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

-0.88

+2.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

-1.12

+3.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.84

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

-0.87

+4.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

-1.48

+9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWS.CO vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWS.CO на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWS.CO и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWS.CONOVO-B.COРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

-0.88

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.11

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.51

-0.24

Корреляция

Корреляция между VWS.CO и NOVO-B.CO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWS.CO и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность VWS.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWS.CO
Vestas Wind Systems A/S		0.29%0.32%0.00%0.00%0.18%0.84%0.55%1.11%1.88%2.26%1.49%0.81%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.94%3.58%1.59%1.01%1.19%1.27%2.02%2.11%2.64%2.27%3.69%1.25%

Просадки

Сравнение просадок VWS.CO и NOVO-B.CO

Максимальная просадка VWS.CO за все время составила -96.52%, что больше максимальной просадки NOVO-B.CO в -76.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWS.CO и NOVO-B.CO.

Загрузка...

Показатели просадок

VWS.CONOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.52%

-76.75%

-19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.13%

-54.94%

+32.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.13%

-76.75%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.04%

-76.75%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.36%

-75.38%

+36.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.84%

-15.80%

-30.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

32.14%

-22.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VWS.CO и NOVO-B.CO

Vestas Wind Systems A/S (VWS.CO) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что VWS.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWS.CONOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

9.07%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.82%

40.80%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.95%

55.40%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.58%

38.25%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.85%

32.32%

+9.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VWS.CO и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vestas Wind Systems A/S и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в DKK за исключением показателей на акцию