Сравнение VWRP.L с XAIX.DE
VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) and XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRP.L returned 12.27%/yr vs 21.69%/yr for XAIX.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VWRP.L charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.DE.
Доходность
Сравнение доходности VWRP.L и XAIX.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRP.L торгуется в GBP, в то время как XAIX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRP.L показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 34.71%.
VWRP.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- —
XAIX.DE
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 34.71%
- 6 месяцев
- 38.11%
- 1 год
- 62.25%
- 3 года*
- 34.88%
- 5 лет*
- 21.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWRP.L и XAIX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.24% | 13.94% | 19.60% | 15.64% | -8.41% | 20.00% | 12.27% | 1.72% |
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 34.71% | 21.24% | 28.76% | 60.50% | -28.07% | 26.27% | 31.47% | 0.99% |
Correlation
The correlation between VWRP.L and XAIX.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between VWRP.L and XAIX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRP.L vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск
VWRP.L
XAIX.DE
Сравнение VWRP.L c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWRP.L | XAIX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.50 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 5.00 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.66 | 13.19 | +3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWRP.L и XAIX.DE
Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки XAIX.DE в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и XAIX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRP.L | XAIX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -29.91% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -12.40% | +5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -25.38% | +7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -29.91% | +12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -3.99% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -6.99% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 4.71% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRP.L и XAIX.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) составляет 3.68%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRP.L | XAIX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 9.75% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 17.17% | -8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 21.02% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 20.46% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 21.21% | -6.25% |
Сравнение комиссий VWRP.L и XAIX.DE
VWRP.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XAIX.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRP.L и XAIX.DE
Ни VWRP.L, ни XAIX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWRP.L and XAIX.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.
VWRP.L is categorized as Global Equities, while XAIX.DE is Technology Equities. VWRP.L tracks FTSE All-World Index, while XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.22% for VWRP.L and 0.35% for XAIX.DE.
Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и XAIX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор