Сравнение VWRP.L с VAGP.L
VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) and VAGP.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) are both exchange-traded funds - VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while VAGP.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRP.L returned 12.04%/yr vs -0.33%/yr for VAGP.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VWRP.L charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for VAGP.L.
Доходность
Сравнение доходности VWRP.L и VAGP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWRP.L показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у VAGP.L с доходностью 0.30%.
VWRP.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
VAGP.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWRP.L и VAGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.60% | 13.94% | 19.60% | 15.64% | -8.41% | 20.00% | 12.27% | 1.72% |
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.30% | 4.93% | 2.54% | 5.85% | -13.82% | -2.05% | 5.34% | 1.11% |
Correlation
The correlation between VWRP.L and VAGP.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | -0.01 |
The correlation between VWRP.L and VAGP.L shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRP.L vs. VAGP.L — Ранг доходности на риск
VWRP.L
VAGP.L
Сравнение VWRP.L c VAGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWRP.L | VAGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.16 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.09 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.17 | 3.10 | +12.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWRP.L и VAGP.L
Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, что больше максимальной просадки VAGP.L в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и VAGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRP.L | VAGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -18.13% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -2.77% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -4.01% | -13.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -17.71% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -3.65% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -6.65% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.98% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRP.L и VAGP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRP.L | VAGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 1.42% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 2.81% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 3.38% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 4.79% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 4.50% | +10.46% |
Сравнение комиссий VWRP.L и VAGP.L
VWRP.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VAGP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRP.L и VAGP.L
VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VAGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 3.55% | 3.50% | 3.08% | 2.37% | 1.46% | 0.86% | 1.21% | 0.59% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWRP.L and VAGP.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.
VWRP.L is categorized as Global Equities, while VAGP.L is Global Bonds. VWRP.L tracks FTSE All-World Index, while VAGP.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Their fees differ too: 0.22% for VWRP.L and 0.10% for VAGP.L.
Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и VAGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор