Сравнение VWRP.L с PACW.L
VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both Global Equities funds - VWRP.L tracks the FTSE All-World Index while PACW.L tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, VWRP.L returned 29.79% vs 30.12% for PACW.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VWRP.L charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности VWRP.L и PACW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VWRP.L на уровне 11.92% и PACW.L на уровне 11.92%.
VWRP.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
PACW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWRP.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.92% | 9.43% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.92% | 9.58% |
Correlation
The correlation between VWRP.L and PACW.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between VWRP.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRP.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
VWRP.L
PACW.L
Сравнение VWRP.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRP.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 4.27 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.06 | 17.43 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRP.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 2.89 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.24 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок VWRP.L и PACW.L
Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRP.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -17.68% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -7.06% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.46% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -3.02% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.73% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRP.L и PACW.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) имеют волатильность 2.95% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRP.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 2.93% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 7.75% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 10.42% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 13.91% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 13.91% | +1.05% |
Сравнение комиссий VWRP.L и PACW.L
VWRP.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRP.L и PACW.L
VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VWRP.L and PACW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.
VWRP.L tracks FTSE All-World Index, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.22% for VWRP.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор