PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRP.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRP.L с EQGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRP.L returned 12.46%/yr vs 16.35%/yr for EQGB.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRP.L charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRP.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRP.L торгуется в GBP, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRP.L показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 18.86%.

VWRP.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.78%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.79%
3 года*
17.99%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—

EQGB.L

1 день
-0.71%
1 месяц
8.42%
С начала года
18.86%
6 месяцев
18.41%
1 год
39.13%
3 года*
27.25%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRP.L и EQGB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		11.92%13.94%19.60%15.64%-8.41%20.00%12.27%1.72%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.86%19.59%26.12%53.92%-35.07%27.68%45.43%8.83%

Correlation

The correlation between VWRP.L and EQGB.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.76

The correlation between VWRP.L and EQGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRP.L и EQGB.L

Секторы
VWRP.L
EQGB.L

Технологии

29.0%
53.6%

Финансовые услуги

16.1%
0.2%

Промышленность

11.0%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

8.8%
15.8%

Здравоохранение

8.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.7%

Энергетика

4.2%
0.6%

Сырьевые материалы

3.8%
1.1%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Технологии

VWRP.L
29.0%
EQGB.L
53.6%

Финансовые услуги

VWRP.L
16.1%
EQGB.L
0.2%

Промышленность

VWRP.L
11.0%
EQGB.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

VWRP.L
9.4%
EQGB.L
12.2%

Коммуникационные услуги

VWRP.L
8.8%
EQGB.L
15.8%

Здравоохранение

VWRP.L
8.0%
EQGB.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

VWRP.L
5.0%
EQGB.L
7.7%

Энергетика

VWRP.L
4.2%
EQGB.L
0.6%

Сырьевые материалы

VWRP.L
3.8%
EQGB.L
1.1%

Коммунальные услуги

VWRP.L
2.7%
EQGB.L
1.4%

Недвижимость

VWRP.L
1.9%
EQGB.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.LEQGB.L с EQQQ.DE

Доходность на риск

VWRP.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRP.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRP.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.46

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.41

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.42

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.44

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.06

12.32

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRP.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRP.L на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQGB.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRP.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRP.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.46

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.78

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.91

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VWRP.L и EQGB.L

Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRP.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-36.77%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-11.33%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-22.76%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-36.77%

+19.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.81%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-7.52%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.17%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRP.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) составляет 2.95%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRP.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

4.92%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

11.88%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

15.81%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

20.95%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

21.25%

-6.29%

Сравнение комиссий VWRP.L и EQGB.L

VWRP.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRP.L и EQGB.L

Ни VWRP.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRP.L and EQGB.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

VWRP.L is categorized as Global Equities, while EQGB.L is Nasdaq-100. VWRP.L tracks FTSE All-World Index, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for VWRP.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор