Сравнение VWRP.L с CSNDX.MI
VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) and CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while CSNDX.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRP.L returned 12.04%/yr vs 18.82%/yr for CSNDX.MI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VWRP.L charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for CSNDX.MI.
Доходность
Сравнение доходности VWRP.L и CSNDX.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRP.L торгуется в GBP, в то время как CSNDX.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSNDX.MI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRP.L показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у CSNDX.MI с доходностью 19.42%.
VWRP.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
CSNDX.MI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 19.42%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 41.50%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 18.82%
- 10 лет*
- 22.42%
Сравнение доходности по годам VWRP.L и CSNDX.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.60% | 13.94% | 19.60% | 15.64% | -8.41% | 20.00% | 12.27% | 1.72% |
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 19.42% | 12.29% | 29.20% | 47.07% | -26.42% | 29.96% | 43.10% | 4.28% |
Correlation
The correlation between VWRP.L and CSNDX.MI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between VWRP.L and CSNDX.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRP.L vs. CSNDX.MI — Ранг доходности на риск
VWRP.L
CSNDX.MI
Сравнение VWRP.L c CSNDX.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWRP.L | CSNDX.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 3.78 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.17 | 10.94 | +4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWRP.L и CSNDX.MI
Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки CSNDX.MI в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и CSNDX.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRP.L | CSNDX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -27.56% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -10.94% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -25.15% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -27.56% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.73% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -4.63% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 3.78% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRP.L и CSNDX.MI
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) составляет 3.57%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSNDX.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRP.L | CSNDX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 4.54% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 10.52% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 15.12% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 19.37% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 19.55% | -4.59% |
Сравнение комиссий VWRP.L и CSNDX.MI
VWRP.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CSNDX.MI в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRP.L и CSNDX.MI
Ни VWRP.L, ни CSNDX.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWRP.L and CSNDX.MI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for CSNDX.MI.
VWRP.L is categorized as Global Equities, while CSNDX.MI is Nasdaq-100. VWRP.L tracks FTSE All-World Index, while CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRP.L and 0.30% for CSNDX.MI.
Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и CSNDX.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор