PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWRP.L с CSNDX.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VWRP.L и CSNDX.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRP.L торгуется в GBP, в то время как CSNDX.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSNDX.MI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRP.L показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у CSNDX.MI с доходностью 19.42%.


VWRP.L

1 день
1.65%
1 месяц
0.42%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.03%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.04%
10 лет*

CSNDX.MI

1 день
-0.73%
1 месяц
2.30%
С начала года
19.42%
6 месяцев
20.22%
1 год
41.50%
3 года*
24.65%
5 лет*
18.82%
10 лет*
22.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRP.L и CSNDX.MI


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
10.60%13.94%19.60%15.64%-8.41%20.00%12.27%1.72%
CSNDX.MI
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
19.42%12.29%29.20%47.07%-26.42%29.96%43.10%4.28%

Correlation

The correlation between VWRP.L and CSNDX.MI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.82

The correlation between VWRP.L and CSNDX.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

VWRP.L vs. CSNDX.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

CSNDX.MI
Ранг доходности на риск CSNDX.MI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSNDX.MI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSNDX.MI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSNDX.MI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSNDX.MI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSNDX.MI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRP.L c CSNDX.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VWRP.LCSNDX.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.78

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

10.94

+4.23

VWRP.L vs. CSNDX.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRP.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSNDX.MI равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRP.L и CSNDX.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRP.L и CSNDX.MI

Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки CSNDX.MI в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и CSNDX.MI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VWRP.LCSNDX.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-27.56%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-10.94%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-25.15%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-27.56%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.73%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-4.63%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.78%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRP.L и CSNDX.MI

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) составляет 3.57%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSNDX.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VWRP.LCSNDX.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.54%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

10.52%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

15.12%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

19.37%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

19.55%

-4.59%

Сравнение комиссий VWRP.L и CSNDX.MI

VWRP.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CSNDX.MI в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRP.L и CSNDX.MI

Ни VWRP.L, ни CSNDX.MI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


VWRP.L and CSNDX.MI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for CSNDX.MI.

VWRP.L is categorized as Global Equities, while CSNDX.MI is Nasdaq-100. VWRP.L tracks FTSE All-World Index, while CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRP.L and 0.30% for CSNDX.MI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и CSNDX.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор