Сравнение VWRL.AS с VERX.AS
VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) and VERX.AS (Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWRL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while VERX.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRL.AS returned 12.39%/yr vs 9.69%/yr for VERX.AS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRL.AS charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for VERX.AS.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.AS и VERX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.AS показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у VERX.AS с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции VWRL.AS превзошли акции VERX.AS по среднегодовой доходности: 12.39% против 9.69% соответственно.
VWRL.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.39%
VERX.AS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам VWRL.AS и VERX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 12.89% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -4.68% | 8.95% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 7.73% | 20.65% | 7.05% | 18.49% | -12.99% | 24.93% | 2.62% | 26.48% | -10.05% | 12.01% |
Correlation
The correlation between VWRL.AS and VERX.AS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2014 г. | 0.78 |
The correlation between VWRL.AS and VERX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.AS vs. VERX.AS — Ранг доходности на риск
VWRL.AS
VERX.AS
Сравнение VWRL.AS c VERX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.AS | VERX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.22 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.54 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 5.65 | +10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.AS | VERX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.17 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.62 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.61 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.AS и VERX.AS
Максимальная просадка VWRL.AS за все время составила -33.27%, примерно равная максимальной просадке VERX.AS в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.AS и VERX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.AS | VERX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -34.59% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -10.21% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -16.22% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -22.89% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.27% | -34.59% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -1.39% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -5.73% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.79% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.AS и VERX.AS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что VWRL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VERX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.AS | VERX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.34% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 11.06% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 13.49% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 14.86% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 15.73% | -0.91% |
Сравнение комиссий VWRL.AS и VERX.AS
VWRL.AS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VERX.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.AS и VERX.AS
Дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VERX.AS в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.48% | 2.67% | 2.91% | 2.75% | 3.05% | 2.29% | 1.96% | 2.83% | 3.20% | 2.71% | 2.81% | 2.61% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
VWRL.AS and VERX.AS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VERX.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VERX.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.AS.
VWRL.AS is categorized as Global Equities, while VERX.AS is Europe Equities. VWRL.AS tracks FTSE All-World Index, while VERX.AS tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.AS and 0.10% for VERX.AS.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.AS и VERX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор