Сравнение VWRL.AS с SWRD.AS
VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) and SWRD.AS (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both Global Equities funds - VWRL.AS tracks the FTSE All-World Index while SWRD.AS tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRL.AS returned 12.29%/yr vs 12.97%/yr for SWRD.AS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VWRL.AS charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for SWRD.AS.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.AS и SWRD.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.AS показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у SWRD.AS с доходностью 11.05%.
VWRL.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.39%
SWRD.AS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWRL.AS и SWRD.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 12.89% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 14.90% |
SWRD.AS SPDR MSCI World UCITS ETF | 11.05% | 7.29% | 27.33% | 20.14% | -13.35% | 32.60% | 6.05% | 15.56% |
Correlation
The correlation between VWRL.AS and SWRD.AS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between VWRL.AS and SWRD.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.AS vs. SWRD.AS — Ранг доходности на риск
VWRL.AS
SWRD.AS
Сравнение VWRL.AS c SWRD.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.AS | SWRD.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 3.63 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 14.71 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.AS | SWRD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.15 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.85 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.AS и SWRD.AS
Максимальная просадка VWRL.AS за все время составила -33.27%, примерно равная максимальной просадке SWRD.AS в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.AS и SWRD.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.AS | SWRD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -33.61% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -6.49% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -21.51% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -21.51% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.34% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -4.42% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.61% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.AS и SWRD.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что VWRL.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.AS | SWRD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.65% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 7.65% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 11.00% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 14.06% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 16.00% | -1.18% |
Сравнение комиссий VWRL.AS и SWRD.AS
VWRL.AS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SWRD.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.AS и SWRD.AS
Дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как SWRD.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRD.AS SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VWRL.AS and SWRD.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SWRD.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWRD.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.AS.
VWRL.AS tracks FTSE All-World Index, while SWRD.AS tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.AS and 0.12% for SWRD.AS.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.AS и SWRD.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор