Сравнение VWRL.AS с FWIA.DE
VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds - VWRL.AS tracks the FTSE All-World Index while FWIA.DE tracks the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, VWRL.AS returned 26.44% vs 26.57% for FWIA.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VWRL.AS charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.AS и FWIA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWRL.AS показывает доходность 12.89%, а FWIA.DE немного ниже – 12.60%.
VWRL.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.39%
FWIA.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 13.33%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWRL.AS и FWIA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 12.89% | 8.40% | 25.57% | 6.47% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 12.60% | 9.02% | 24.70% | 7.73% |
Correlation
The correlation between VWRL.AS and FWIA.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between VWRL.AS and FWIA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.AS vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск
VWRL.AS
FWIA.DE
Сравнение VWRL.AS c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.AS | FWIA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 4.08 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 16.52 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.AS | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.36 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.40 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.AS и FWIA.DE
Максимальная просадка VWRL.AS за все время составила -33.27%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.AS и FWIA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.AS | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -20.96% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -6.49% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.62% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -2.44% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.60% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.AS и FWIA.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) имеют волатильность 3.07% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.AS | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.96% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 8.09% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 11.22% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 13.18% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 13.18% | +1.64% |
Сравнение комиссий VWRL.AS и FWIA.DE
VWRL.AS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.AS и FWIA.DE
Дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как FWIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VWRL.AS and FWIA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.AS.
VWRL.AS tracks FTSE All-World Index, while FWIA.DE tracks FTSE All-World. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.AS and 0.15% for FWIA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.AS и FWIA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор