PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.AS с BALFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.AS с BALFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) and BALFX (American Funds American Balanced Fund) are both funds - VWRL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while BALFX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, VWRL.AS returned 12.39%/yr vs 9.81%/yr for BALFX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRL.AS charges 0.19%/yr vs 0.62%/yr for BALFX.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.AS и BALFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRL.AS торгуется в EUR, в то время как BALFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BALFX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.AS показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у BALFX с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции VWRL.AS превзошли акции BALFX по среднегодовой доходности: 12.39% против 9.81% соответственно.

VWRL.AS

1 день
-0.19%
1 месяц
5.02%
С начала года
12.89%
6 месяцев
13.40%
1 год
26.44%
3 года*
17.84%
5 лет*
12.29%
10 лет*
12.39%

BALFX

1 день
-0.18%
1 месяц
3.67%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.68%
1 год
21.99%
3 года*
14.24%
5 лет*
10.49%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.AS и BALFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing		12.89%8.40%25.57%18.07%-13.65%28.52%6.31%27.76%-4.68%8.95%
BALFX
American Funds American Balanced Fund		10.83%4.35%22.50%10.22%-6.75%24.35%1.68%21.17%0.99%0.54%

Correlation

The correlation between VWRL.AS and BALFX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.60

The correlation between VWRL.AS and BALFX shifts across timeframes, from 0.56 (5 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing

American Funds American Balanced Fund

Часто сравнивают с VWRL.AS:
VWRL.AS с CSPX.LVWRL.AS с VOOVWRL.AS с VTVWRL.AS с VUSA.ASVWRL.AS с VUAA.LVWRL.AS с VGWL.DEVWRL.AS с BRK-A
Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с AORBALFX с VBINXBALFX с FPURXBALFX с STFBXBALFX с VTBALFX с QQQ

Доходность на риск

VWRL.AS vs. BALFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.AS
Ранг доходности на риск VWRL.AS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.AS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.AS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.AS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.AS c BALFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.ASBALFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.38

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.18

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

4.46

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

15.94

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.AS vs. BALFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.AS на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALFX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.AS и BALFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.ASBALFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.97

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.71

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VWRL.AS и BALFX

Максимальная просадка VWRL.AS за все время составила -33.27%, примерно равная максимальной просадке BALFX в -33.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.AS и BALFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRL.ASBALFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.27%

-33.54%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-4.95%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-18.02%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-18.02%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.27%

-21.75%

-11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.18%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-5.34%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.38%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.AS и BALFX

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с American Funds American Balanced Fund (BALFX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что VWRL.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRL.ASBALFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.00%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

6.63%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

9.29%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

10.83%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

11.69%

+3.13%

Сравнение комиссий VWRL.AS и BALFX

VWRL.AS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BALFX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.AS и BALFX

Дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности BALFX в 7.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		7.53%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing		1.24%1.42%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%

Часто задаваемые вопросы

VWRL.AS and BALFX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRL.AS и BALFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор