Сравнение VWRD.L с IDIN.L
VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and IDIN.L (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while IDIN.L is a Mid Cap Value Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRD.L returned 12.31%/yr vs 7.27%/yr for IDIN.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.65%/yr for IDIN.L.
Доходность
Сравнение доходности VWRD.L и IDIN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWRD.L показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у IDIN.L с доходностью 13.89%. За последние 10 лет акции VWRD.L превзошли акции IDIN.L по среднегодовой доходности: 12.31% против 7.27% соответственно.
VWRD.L
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 9.73%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 12.31%
IDIN.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 12.60%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение доходности по годам VWRD.L и IDIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 9.73% | 22.39% | 17.65% | 22.31% | -18.19% | 18.52% | 16.13% | 25.67% | -9.70% | 24.35% |
IDIN.L iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 13.89% | 12.97% | 8.79% | -0.03% | -5.92% | 17.16% | -1.96% | 23.97% | -2.04% | 14.86% |
Correlation
The correlation between VWRD.L and IDIN.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between VWRD.L and IDIN.L has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRD.L vs. IDIN.L — Ранг доходности на риск
VWRD.L
IDIN.L
Сравнение VWRD.L c IDIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (IDIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWRD.L | IDIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 3.72 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 9.70 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWRD.L и IDIN.L
Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки IDIN.L в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и IDIN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRD.L | IDIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.83% | -49.57% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -5.08% | -3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | -14.86% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -22.69% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -34.86% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | 0.00% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -11.72% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.95% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRD.L и IDIN.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (IDIN.L) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRD.L | IDIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.45% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 8.83% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 10.60% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 13.51% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 14.39% | +1.19% |
Сравнение комиссий VWRD.L и IDIN.L
VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IDIN.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRD.L и IDIN.L
Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности IDIN.L в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIN.L iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 2.01% | 2.20% | 2.36% | 2.37% | 2.11% | 1.93% | 2.08% | 2.05% | 2.34% | 2.60% | 2.80% | 3.20% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.29% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
VWRD.L and IDIN.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.65% for IDIN.L.
VWRD.L is categorized as Global Equities, while IDIN.L is Mid Cap Value Equities. VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while IDIN.L tracks FTSE Global Core Infrastructure Index (USD). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.65% for IDIN.L.
Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и IDIN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор