Сравнение VWRD.L с EMIM.L
VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRD.L returned 12.94%/yr vs 10.56%/yr for EMIM.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.18%/yr for EMIM.L.
Доходность
Сравнение доходности VWRD.L и EMIM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRD.L торгуется в USD, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRD.L показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 22.27%. За последние 10 лет акции VWRD.L превзошли акции EMIM.L по среднегодовой доходности: 12.94% против 10.56% соответственно.
VWRD.L
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 26.46%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 12.94%
EMIM.L
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 22.27%
- 6 месяцев
- 25.64%
- 1 год
- 45.13%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам VWRD.L и EMIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 10.27% | 22.39% | 17.65% | 22.31% | -18.19% | 18.52% | 16.13% | 25.67% | -9.70% | 24.35% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 22.27% | 32.66% | 7.36% | 10.47% | -19.77% | -0.17% | 18.43% | 17.21% | -14.45% | 36.59% |
Correlation
The correlation between VWRD.L and EMIM.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.76 |
The correlation between VWRD.L and EMIM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRD.L vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск
VWRD.L
EMIM.L
Сравнение VWRD.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWRD.L | EMIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.28 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 11.64 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWRD.L и EMIM.L
Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки EMIM.L в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и EMIM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRD.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.83% | -39.32% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -12.93% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | -17.29% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -35.46% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -39.32% | +5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -3.99% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -13.99% | +9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.65% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRD.L и EMIM.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) составляет 4.40%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRD.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 8.11% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 16.75% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 19.29% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 18.40% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 19.28% | -3.55% |
Сравнение комиссий VWRD.L и EMIM.L
VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии EMIM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRD.L и EMIM.L
Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.25% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
VWRD.L and EMIM.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMIM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMIM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.
VWRD.L is categorized as Global Equities, while EMIM.L is Emerging Markets Equities. VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while EMIM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.18% for EMIM.L.
Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и EMIM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор