PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWRA.L с FWRAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWRA.L и FWRAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VWRA.L с FWRAX

Последнее обновление 18 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX).

VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. FWRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 авг. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWRA.L или FWRAX.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и FWRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWRA.L:

0.86

FWRAX:

0.66

Коэф-т Сортино

VWRA.L:

1.16

FWRAX:

1.00

Коэф-т Омега

VWRA.L:

1.17

FWRAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VWRA.L:

0.80

FWRAX:

0.45

Коэф-т Мартина

VWRA.L:

3.57

FWRAX:

1.39

Индекс Язвы

VWRA.L:

3.64%

FWRAX:

7.17%

Дневная вол-ть

VWRA.L:

15.95%

FWRAX:

15.47%

Макс. просадка

VWRA.L:

-33.62%

FWRAX:

-41.27%

Текущая просадка

VWRA.L:

-0.83%

FWRAX:

-10.72%

Доходность по периодам

С начала года, VWRA.L показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у FWRAX с доходностью 5.34%.

VWRA.L

С начала года

6.60%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

4.39%

1 год

13.79%

3 года

17.01%

5 лет

12.85%

10 лет

N/A

FWRAX

С начала года

5.34%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

3.08%

1 год

10.40%

3 года

4.39%

5 лет

4.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A

Сравнение комиссий VWRA.L и FWRAX

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FWRAX в 1.20%.

FWRAX
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWRA.L и FWRAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг риск-скорректированной доходности VWRA.L, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
FWRAX
Ранг риск-скорректированной доходности FWRAX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWRAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWRA.L c FWRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа FWRAX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и FWRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и FWRAX

VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FWRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 105.13%.

TTM202420232022202120202019201820172016
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FWRAX
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A		105.13%2.39%2.33%0.94%1.17%1.29%5.44%2.29%2.77%0.90%

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и FWRAX

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки FWRAX в -41.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и FWRAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и FWRAX

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...