Сравнение VWOB с VSIAX
VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both funds - VWOB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index, while VSIAX is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWOB returned 3.11%/yr vs 10.81%/yr for VSIAX. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VWOB charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.
Доходность
Сравнение доходности VWOB и VSIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWOB показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 19.78%. За последние 10 лет акции VWOB уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 3.11% против 10.81% соответственно.
VWOB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 3.11%
- Всё время*
- 3.51%
VSIAX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- 19.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 10.81%
- Всё время*
- 12.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $42.69M | $35.14M | $37.15M |
Сравнение доходности по годам VWOB и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 1.53% | 13.49% | 5.20% | 10.68% | -17.39% | -1.80% | 5.65% | 14.46% | -2.92% | 8.41% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 19.78% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Correlation
The correlation between VWOB and VSIAX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.39 |
The correlation between VWOB and VSIAX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWOB vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
VWOB
VSIAX
Сравнение VWOB c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWOB | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.31 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 12.15 | -6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWOB и VSIAX
Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и VSIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWOB | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.98% | -45.39% | +18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -8.87% | +4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.65% | -24.09% | +17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -24.09% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | -45.39% | +18.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | 0.00% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -5.44% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.41% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWOB и VSIAX
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что VWOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWOB | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 3.78% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 10.36% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 14.91% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.20% | 19.57% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 22.39% | -13.04% |
Сравнение комиссий VWOB и VSIAX
VWOB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWOB и VSIAX
Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности VSIAX в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.71% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.84% | 5.92% | 6.08% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% |
Часто задаваемые вопросы
VWOB and VSIAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSIAX has higher volatility (3.78%) compared to VWOB (1.44%). In terms of maximum drawdown, VWOB dropped -26.98% vs VSIAX's -45.39%.
VSIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWOB и VSIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор