PortfoliosLab logo
Сравнение VWOB с VSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWOB и VSIAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VWOB и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.39%
171.62%
VWOB
VSIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWOB:

1.18

VSIAX:

-0.00

Коэф-т Сортино

VWOB:

1.68

VSIAX:

0.15

Коэф-т Омега

VWOB:

1.22

VSIAX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VWOB:

0.75

VSIAX:

-0.00

Коэф-т Мартина

VWOB:

5.79

VSIAX:

-0.00

Индекс Язвы

VWOB:

1.48%

VSIAX:

7.26%

Дневная вол-ть

VWOB:

7.29%

VSIAX:

21.32%

Макс. просадка

VWOB:

-26.97%

VSIAX:

-45.39%

Текущая просадка

VWOB:

-3.05%

VSIAX:

-16.54%

Доходность по периодам

С начала года, VWOB показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью -9.07%. За последние 10 лет акции VWOB уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 2.80% против 7.20% соответственно.


VWOB

С начала года

3.02%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.21%

1 год

9.57%

5 лет

3.27%

10 лет

2.80%

VSIAX

С начала года

-9.07%

1 месяц

-5.66%

6 месяцев

-8.82%

1 год

0.68%

5 лет

16.38%

10 лет

7.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWOB и VSIAX

VWOB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWOB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWOB: 0.20%
График комиссии VSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSIAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWOB и VSIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWOB
Ранг риск-скорректированной доходности VWOB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWOB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWOB c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWOB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VWOB: 1.18
VSIAX: -0.00
Коэффициент Сортино VWOB, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWOB: 1.68
VSIAX: 0.15
Коэффициент Омега VWOB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VWOB: 1.22
VSIAX: 1.02
Коэффициент Кальмара VWOB, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VWOB: 0.75
VSIAX: -0.00
Коэффициент Мартина VWOB, с текущим значением в 5.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VWOB: 5.79
VSIAX: -0.00

Показатель коэффициента Шарпа VWOB на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа VSIAX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWOB и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
-0.00
VWOB
VSIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWOB и VSIAX

Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности VSIAX в 2.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
6.26%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%4.49%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.36%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VWOB и VSIAX

Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.05%
-16.54%
VWOB
VSIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VWOB и VSIAX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что VWOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.49%
14.09%
VWOB
VSIAX