PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWOB с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWOB с VSIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both funds - VWOB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index, while VSIAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWOB returned 3.53%/yr vs 10.52%/yr for VSIAX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VWOB charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности VWOB и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWOB показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции VWOB уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 3.53% против 10.52% соответственно.

VWOB

1 день
0.24%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.67%
3 года*
9.30%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.53%

VSIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.33%
С начала года
11.64%
6 месяцев
11.86%
1 год
26.38%
3 года*
16.45%
5 лет*
7.96%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWOB и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		1.79%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.92%8.41%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		11.64%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between VWOB and VSIAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.38

The correlation between VWOB and VSIAX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с EMLCVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMHYVWOB с PCY
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV

Доходность на риск

VWOB vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWOB c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOBVSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.71

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.52

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.92

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

10.34

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWOB vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWOB на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWOB и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOBVSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.71

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.40

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VWOB и VSIAX

Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и VSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOBVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.98%

-45.39%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-8.87%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.71%

-24.09%

+16.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-24.09%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-45.39%

+18.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.37%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-5.49%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.50%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VWOB и VSIAX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) составляет 1.69%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что VWOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOBVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

3.97%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

10.43%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

15.19%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

19.77%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.34%

22.45%

-13.11%

Сравнение комиссий VWOB и VSIAX

VWOB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWOB и VSIAX

Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности VSIAX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.76%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.83%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%

Часто задаваемые вопросы

VWOB and VSIAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSIAX has higher volatility (3.97%) compared to VWOB (1.69%). In terms of maximum drawdown, VWOB dropped -26.98% vs VSIAX's -45.39%.

VWOB currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWOB и VSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор