Сравнение VWOB с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VWOB и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWOB или VEA.
Основные характеристики
| VWOB | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.82% | 4.06% |
| Дох-ть за 1 год | 8.71% | 11.94% |
| Дох-ть за 3 года | -2.20% | 2.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.62% | 6.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.55% | 4.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 0.92 |
| Дневная вол-ть | 8.63% | 12.82% |
| Макс. просадка | -26.98% | -60.70% |
| Current Drawdown | -9.83% | -1.41% |
Корреляция
Корреляция между VWOB и VEA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VWOB и VEA
С начала года, VWOB показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции VWOB уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 2.55% против 4.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWOB и VEA
VWOB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWOB c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWOB и VEA
Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности VEA в 3.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.68% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% | 4.49% | 2.39% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.31% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VWOB и VEA
Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWOB и VEA
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) составляет 2.98%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что VWOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.