PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWOB с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWOB с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

VWOB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VWOB и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWOB и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		-1.27%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.92%8.41%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, VWOB показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции VWOB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.49% против -1.39% соответственно.

VWOB

1 день
0.37%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.63%
3 года*
8.17%
5 лет*
2.10%
10 лет*
3.49%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMLCVWOB с EMHYVWOB с PCY
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий VWOB и TLT

VWOB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

VWOB vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWOB c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOBTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

-0.13

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

-0.10

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.99

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.06

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

-0.13

+8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWOB vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWOB на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWOB и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOBTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.13

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.37

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

-0.09

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.26

+0.14

Корреляция

Корреляция между VWOB и TLT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWOB и TLT

Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.96%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок VWOB и TLT

Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

VWOBTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.98%

-48.35%

+21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-9.23%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-43.70%

+16.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-48.35%

+21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-40.23%

+37.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-13.62%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

4.39%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VWOB и TLT

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) составляет 2.95%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VWOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWOBTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.71%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

6.61%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

11.40%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

15.88%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.32%

14.93%

-5.61%