Сравнение VWOB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
VWOB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWOB или TLT.
Основные характеристики
| VWOB | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.31% | -5.62% |
| Дох-ть за 1 год | 11.24% | -7.08% |
| Дох-ть за 3 года | -1.85% | -10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.00% | -3.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.54% | 0.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | -0.44 |
| Дневная вол-ть | 8.57% | 16.62% |
| Макс. просадка | -26.98% | -48.35% |
| Current Drawdown | -8.49% | -41.19% |
Корреляция
Корреляция между VWOB и TLT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VWOB и TLT
С начала года, VWOB показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.62%. За последние 10 лет акции VWOB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.54% против 0.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWOB и TLT
VWOB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWOB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWOB и TLT
Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности TLT в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.60% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% | 4.49% | 2.39% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.81% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок VWOB и TLT
Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWOB и TLT
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) составляет 2.15%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что VWOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.