PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWNDX с VTTVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNDX с VTTVX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).

VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNDX или VTTVX.

Корреляция

Корреляция между VWNDX и VTTVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и VTTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.88%
200.19%
VWNDX
VTTVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNDX:

-0.37

VTTVX:

0.39

Коэф-т Сортино

VWNDX:

-0.35

VTTVX:

0.57

Коэф-т Омега

VWNDX:

0.94

VTTVX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VWNDX:

-0.28

VTTVX:

0.22

Коэф-т Мартина

VWNDX:

-0.82

VTTVX:

1.05

Индекс Язвы

VWNDX:

9.24%

VTTVX:

3.78%

Дневная вол-ть

VWNDX:

20.52%

VTTVX:

10.12%

Макс. просадка

VWNDX:

-65.83%

VTTVX:

-46.03%

Текущая просадка

VWNDX:

-20.69%

VTTVX:

-12.93%

Доходность по периодам

С начала года, VWNDX показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у VTTVX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции VWNDX уступали акциям VTTVX по среднегодовой доходности: 0.73% против 3.12% соответственно.

VWNDX

С начала года

-4.48%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-14.76%

1 год

-7.25%

5 лет

5.81%

10 лет

0.73%

VTTVX

С начала года

0.91%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-3.96%

1 год

4.48%

5 лет

3.02%

10 лет

3.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWNDX и VTTVX

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.

VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
График комиссии VWNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNDX: 0.30%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
График комиссии VTTVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTTVX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNDX и VTTVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNDX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNDX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VTTVX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTVX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNDX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VWNDX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWNDX: -0.37
VTTVX: 0.39
Коэффициент Сортино VWNDX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWNDX: -0.35
VTTVX: 0.57
Коэффициент Омега VWNDX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWNDX: 0.94
VTTVX: 1.09
Коэффициент Кальмара VWNDX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWNDX: -0.28
VTTVX: 0.22
Коэффициент Мартина VWNDX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VWNDX: -0.82
VTTVX: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VTTVX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
0.39
VWNDX
VTTVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и VTTVX

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности VTTVX в 2.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		2.29%2.19%1.90%1.71%1.55%1.87%1.93%2.41%1.58%1.99%1.88%1.35%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		2.93%2.96%2.75%2.21%2.16%1.65%2.37%2.55%1.99%2.00%2.19%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и VTTVX

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -65.83%, что больше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и VTTVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.69%
-12.93%
VWNDX
VTTVX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и VTTVX

Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.54%
5.90%
VWNDX
VTTVX