PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWNDX с VTTVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и VTTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.30%
5.37%
VWNDX
VTTVX

Доходность по периодам

С начала года, VWNDX показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у VTTVX с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции VWNDX превзошли акции VTTVX по среднегодовой доходности: 9.91% против 6.35% соответственно.


VWNDX

С начала года

13.89%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

7.30%

1 год

22.43%

5 лет (среднегодовая)

12.73%

10 лет (среднегодовая)

9.91%

VTTVX

С начала года

9.78%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

5.37%

1 год

15.65%

5 лет (среднегодовая)

6.31%

10 лет (среднегодовая)

6.35%

Основные характеристики


VWNDXVTTVX
Коэф-т Шарпа1.971.78
Коэф-т Сортино2.832.59
Коэф-т Омега1.351.39
Коэф-т Кальмара4.091.78
Коэф-т Мартина12.078.85
Индекс Язвы1.84%1.75%
Дневная вол-ть11.29%8.70%
Макс. просадка-61.48%-46.03%
Текущая просадка-1.34%-1.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNDX и VTTVX

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.


VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
График комиссии VWNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VTTVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWNDX и VTTVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWNDX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNDX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.971.78
Коэффициент Сортино VWNDX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.832.59
Коэффициент Омега VWNDX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.39
Коэффициент Кальмара VWNDX, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.091.78
Коэффициент Мартина VWNDX, с текущим значением в 12.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.078.85
VWNDX
VTTVX

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTVX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
1.78
VWNDX
VTTVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и VTTVX

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности VTTVX в 2.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
1.97%1.90%1.71%1.55%1.87%1.93%2.41%1.58%1.99%1.88%1.35%0.96%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
2.50%2.74%2.21%2.16%1.65%2.37%2.55%1.99%2.00%2.19%1.95%1.82%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и VTTVX

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и VTTVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.34%
-1.17%
VWNDX
VTTVX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и VTTVX

Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
1.79%
VWNDX
VTTVX