PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWNDX с VTTVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWNDXVTTVX
Дох-ть с нач. г.14.97%10.21%
Дох-ть за 1 год27.69%19.05%
Дох-ть за 3 года8.70%1.99%
Дох-ть за 5 лет12.95%6.46%
Дох-ть за 10 лет10.26%6.51%
Коэф-т Шарпа2.362.18
Коэф-т Сортино3.403.18
Коэф-т Омега1.431.48
Коэф-т Кальмара3.281.69
Коэф-т Мартина14.8711.09
Индекс Язвы1.83%1.74%
Дневная вол-ть11.54%8.83%
Макс. просадка-61.48%-46.03%
Текущая просадка0.00%-0.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWNDX и VTTVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и VTTVX

С начала года, VWNDX показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у VTTVX с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции VWNDX превзошли акции VTTVX по среднегодовой доходности: 10.26% против 6.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.11%
7.07%
VWNDX
VTTVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNDX и VTTVX

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.


VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
График комиссии VWNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VTTVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWNDX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNDX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNDX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNDX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNDX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNDX, с текущим значением в 14.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.87
VTTVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTTVX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTTVX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTTVX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTTVX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTTVX, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.09

Сравнение коэффициента Шарпа VWNDX и VTTVX

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTVX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36
2.18
VWNDX
VTTVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и VTTVX

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности VTTVX в 2.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
1.96%1.90%1.71%1.55%1.87%1.93%2.41%1.58%1.99%1.88%1.35%0.96%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
2.49%2.74%2.21%2.16%1.65%2.37%2.55%1.99%2.00%2.19%1.95%1.82%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и VTTVX

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и VTTVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.78%
VWNDX
VTTVX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и VTTVX

Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.13%
1.61%
VWNDX
VTTVX