PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWIUX с BSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
3.14%
VWIUX
BSV

Доходность по периодам

С начала года, VWIUX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции VWIUX превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.36% против 1.55% соответственно.


VWIUX

С начала года

1.85%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

3.08%

1 год

5.57%

5 лет (среднегодовая)

1.48%

10 лет (среднегодовая)

2.36%

BSV

С начала года

3.22%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

3.13%

1 год

5.43%

5 лет (среднегодовая)

1.22%

10 лет (среднегодовая)

1.55%

Основные характеристики


VWIUXBSV
Коэф-т Шарпа2.032.13
Коэф-т Сортино3.123.27
Коэф-т Омега1.461.41
Коэф-т Кальмара1.091.30
Коэф-т Мартина7.598.63
Индекс Язвы0.76%0.63%
Дневная вол-ть2.82%2.55%
Макс. просадка-11.49%-8.54%
Текущая просадка-1.11%-1.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIUX и BSV

VWIUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VWIUX и BSV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWIUX c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWIUX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.982.13
Коэффициент Сортино VWIUX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.043.27
Коэффициент Омега VWIUX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.41
Коэффициент Кальмара VWIUX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.061.30
Коэффициент Мартина VWIUX, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.358.63
VWIUX
BSV

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
2.13
VWIUX
BSV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и BSV

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности BSV в 3.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.04%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%3.27%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
3.26%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%1.48%

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и BSV

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.49%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
-1.39%
VWIUX
BSV

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и BSV

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18%
0.54%
VWIUX
BSV