PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWIUX с BSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWIUXBSV
Дох-ть с нач. г.0.84%3.45%
Дох-ть за 1 год6.12%6.18%
Дох-ть за 3 года-0.05%0.71%
Дох-ть за 5 лет1.36%1.32%
Дох-ть за 10 лет2.26%1.60%
Коэф-т Шарпа2.282.37
Коэф-т Сортино3.503.69
Коэф-т Омега1.531.47
Коэф-т Кальмара0.961.29
Коэф-т Мартина8.8211.07
Индекс Язвы0.73%0.56%
Дневная вол-ть2.82%2.62%
Макс. просадка-11.49%-8.54%
Текущая просадка-2.10%-1.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VWIUX и BSV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и BSV

С начала года, VWIUX показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции VWIUX превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.26% против 1.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08%
3.37%
VWIUX
BSV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIUX и BSV

VWIUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWIUX c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWIUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWIUX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWIUX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWIUX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWIUX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWIUX, с текущим значением в 8.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.82
BSV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSV, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BSV, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BSV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BSV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BSV, с текущим значением в 11.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.07

Сравнение коэффициента Шарпа VWIUX и BSV

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28
2.37
VWIUX
BSV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и BSV

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности BSV в 3.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.80%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%3.27%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
3.25%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%1.48%

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и BSV

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.49%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.10%
-1.17%
VWIUX
BSV

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и BSV

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18%
0.55%
VWIUX
BSV