PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWIUX с BSNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и BSNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWIUX и BSNSX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
-0.47%5.99%2.34%5.90%-6.83%0.81%5.23%1.06%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
0.24%4.83%2.92%6.53%-5.54%2.00%8.13%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, VWIUX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у BSNSX с доходностью 0.24%.


VWIUX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.55%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.38%

BSNSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.50%
1 год
4.30%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Baird Strategic Municipal Bond Fund

Сравнение комиссий VWIUX и BSNSX

VWIUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BSNSX в 0.55%.


Доходность на риск

VWIUX vs. BSNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWIUX
Ранг доходности на риск VWIUX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX: 5757
Ранг коэф-та Мартина

BSNSX
Ранг доходности на риск BSNSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIUX c BSNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWIUXBSNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.65

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.15

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.65

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

6.94

-1.34

VWIUX vs. BSNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSNSX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и BSNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWIUXBSNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.65

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.90

+0.21

Корреляция

Корреляция между VWIUX и BSNSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и BSNSX

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что сопоставимо с доходностью BSNSX в 3.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.32%4.06%3.63%2.78%2.51%1.89%2.40%2.88%2.89%2.82%2.91%2.96%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
3.33%3.32%3.28%2.99%1.84%1.33%1.99%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и BSNSX

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.38%, что больше максимальной просадки BSNSX в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и BSNSX.


Загрузка...

Показатели просадок


VWIUXBSNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.38%

-9.77%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-2.91%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

-9.77%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.51%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-1.60%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.69%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и BSNSX

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VWIUXBSNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.76%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

1.05%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

2.82%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

2.65%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

3.39%

+0.03%