PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWIUX с BSNSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWIUX с BSNSX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX).

VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWIUX или BSNSX.

Корреляция

Корреляция между VWIUX и BSNSX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и BSNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.29%
13.35%
VWIUX
BSNSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWIUX:

0.34

BSNSX:

0.83

Коэф-т Сортино

VWIUX:

0.46

BSNSX:

1.10

Коэф-т Омега

VWIUX:

1.08

BSNSX:

1.20

Коэф-т Кальмара

VWIUX:

0.34

BSNSX:

0.91

Коэф-т Мартина

VWIUX:

1.27

BSNSX:

3.64

Индекс Язвы

VWIUX:

1.13%

BSNSX:

0.73%

Дневная вол-ть

VWIUX:

4.31%

BSNSX:

3.21%

Макс. просадка

VWIUX:

-11.49%

BSNSX:

-10.21%

Текущая просадка

VWIUX:

-2.81%

BSNSX:

-1.75%

Доходность по периодам

С начала года, VWIUX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у BSNSX с доходностью -0.44%.

VWIUX

С начала года

-1.35%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

-0.63%

1 год

1.45%

5 лет

1.30%

10 лет

2.07%

BSNSX

С начала года

-0.44%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

0.10%

1 год

2.75%

5 лет

2.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWIUX и BSNSX

VWIUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BSNSX в 0.55%.

BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
График комиссии BSNSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSNSX: 0.55%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWIUX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWIUX и BSNSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIUX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIUX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
BSNSX
Ранг риск-скорректированной доходности BSNSX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWIUX c BSNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VWIUX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWIUX: 0.34
BSNSX: 0.83
Коэффициент Сортино VWIUX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWIUX: 0.46
BSNSX: 1.10
Коэффициент Омега VWIUX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWIUX: 1.08
BSNSX: 1.20
Коэффициент Кальмара VWIUX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWIUX: 0.34
BSNSX: 0.91
Коэффициент Мартина VWIUX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWIUX: 1.27
BSNSX: 3.64

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа BSNSX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и BSNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.83
VWIUX
BSNSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и BSNSX

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности BSNSX в 3.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.22%3.10%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		3.35%3.27%2.98%1.80%0.84%1.36%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и BSNSX

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.49%, что больше максимальной просадки BSNSX в -10.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и BSNSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.81%
-1.75%
VWIUX
BSNSX

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и BSNSX

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.28%
2.45%
VWIUX
BSNSX