PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWILX с VWENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
7.33%
VWILX
VWENX

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 15.12%. За последние 10 лет акции VWILX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 8.44% против 4.25% соответственно.


VWILX

С начала года

11.28%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

1.46%

1 год

16.65%

5 лет (среднегодовая)

8.58%

10 лет (среднегодовая)

8.44%

VWENX

С начала года

15.12%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

7.33%

1 год

20.21%

5 лет (среднегодовая)

4.55%

10 лет (среднегодовая)

4.25%

Основные характеристики


VWILXVWENX
Коэф-т Шарпа1.092.49
Коэф-т Сортино1.603.45
Коэф-т Омега1.201.46
Коэф-т Кальмара0.541.20
Коэф-т Мартина6.3017.13
Индекс Язвы2.88%1.22%
Дневная вол-ть16.57%8.36%
Макс. просадка-59.49%-38.68%
Текущая просадка-22.27%-1.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWILX и VWENX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.


VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VWENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VWILX и VWENX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWILX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWILX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.092.49
Коэффициент Сортино VWILX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.603.45
Коэффициент Омега VWILX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.46
Коэффициент Кальмара VWILX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.541.20
Коэффициент Мартина VWILX, с текущим значением в 6.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.3017.13
VWILX
VWENX

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VWENX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09
2.49
VWILX
VWENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VWENX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VWENX в 5.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
0.99%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%1.58%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
5.49%6.08%2.34%1.79%2.15%2.61%3.10%2.53%2.64%2.81%2.63%2.58%

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VWENX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.27%
-1.17%
VWILX
VWENX

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VWENX

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VWILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62%
2.79%
VWILX
VWENX