PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWILX с VWENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWILXVWENX
Дох-ть с нач. г.13.20%15.20%
Дох-ть за 1 год26.28%19.24%
Дох-ть за 3 года-5.64%-0.82%
Дох-ть за 5 лет8.91%3.86%
Дох-ть за 10 лет8.89%3.98%
Коэф-т Шарпа1.572.10
Коэф-т Сортино2.232.73
Коэф-т Омега1.281.41
Коэф-т Кальмара0.700.98
Коэф-т Мартина9.4612.70
Индекс Язвы2.77%1.54%
Дневная вол-ть16.70%9.31%
Макс. просадка-59.49%-38.68%
Текущая просадка-20.92%-4.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VWILX и VWENX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VWENX

С начала года, VWILX показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 15.20%. За последние 10 лет акции VWILX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 8.89% против 3.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.49%
9.55%
VWILX
VWENX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWILX и VWENX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.


VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VWENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWILX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWILX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWILX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWILX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWILX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWILX, с текущим значением в 9.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.46
VWENX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWENX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWENX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWENX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWENX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWENX, с текущим значением в 12.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.70

Сравнение коэффициента Шарпа VWILX и VWENX

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
2.10
VWILX
VWENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VWENX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VWENX в 2.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
0.98%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%1.58%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
2.18%2.33%2.34%1.79%2.15%2.61%3.10%2.53%2.64%2.81%2.63%2.58%

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VWENX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.92%
-4.08%
VWILX
VWENX

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VWENX

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что VWILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
2.65%
VWILX
VWENX