PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWILX с VWENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWILX и VWENX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VWILX с VWENX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

VWILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWILX или VWENX.

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWILX:

0.15

VWENX:

0.91

Коэф-т Сортино

VWILX:

0.26

VWENX:

1.24

Коэф-т Омега

VWILX:

1.04

VWENX:

1.18

Коэф-т Кальмара

VWILX:

0.04

VWENX:

0.89

Коэф-т Мартина

VWILX:

0.26

VWENX:

3.55

Индекс Язвы

VWILX:

7.41%

VWENX:

2.99%

Дневная вол-ть

VWILX:

23.72%

VWENX:

12.84%

Макс. просадка

VWILX:

-65.55%

VWENX:

-36.02%

Текущая просадка

VWILX:

-34.67%

VWENX:

-0.94%

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции VWILX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 5.40% против 8.46% соответственно.

VWILX

С начала года

11.72%

1 месяц

7.70%

6 месяцев

-0.47%

1 год

3.59%

3 года

4.53%

5 лет

2.39%

10 лет

5.40%

VWENX

С начала года

2.57%

1 месяц

4.19%

6 месяцев

1.16%

1 год

11.54%

3 года

8.91%

5 лет

9.71%

10 лет

8.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VWILX и VWENX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.

VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWILX и VWENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWILX
Ранг риск-скорректированной доходности VWILX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWILX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг риск-скорректированной доходности VWENX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWENX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWILX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VWENX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VWENX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что меньше доходности VWENX в 10.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		8.78%9.81%1.92%7.03%14.02%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%2.46%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		10.68%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%6.55%4.53%6.58%6.47%

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VWENX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VWENX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VWENX

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что VWILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...