PortfoliosLab logo
Сравнение VWILX с VWENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWILX и VWENX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
255.76%
516.59%
VWILX
VWENX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWILX:

0.68

VWENX:

0.88

Коэф-т Сортино

VWILX:

1.08

VWENX:

1.30

Коэф-т Омега

VWILX:

1.14

VWENX:

1.19

Коэф-т Кальмара

VWILX:

0.34

VWENX:

0.93

Коэф-т Мартина

VWILX:

2.84

VWENX:

3.81

Индекс Язвы

VWILX:

5.11%

VWENX:

2.92%

Дневная вол-ть

VWILX:

21.27%

VWENX:

12.67%

Макс. просадка

VWILX:

-65.55%

VWENX:

-36.02%

Текущая просадка

VWILX:

-32.14%

VWENX:

-4.11%

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции VWILX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 5.68% против 8.08% соответственно.


VWILX

С начала года

6.93%

1 месяц

16.14%

6 месяцев

3.19%

1 год

10.09%

5 лет

5.23%

10 лет

5.68%

VWENX

С начала года

-0.71%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

1.23%

1 год

9.37%

5 лет

9.98%

10 лет

8.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWILX и VWENX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.


График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWILX: 0.32%
График комиссии VWENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWENX: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWILX и VWENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWILX
Ранг риск-скорректированной доходности VWILX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWILX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VWENX
Ранг риск-скорректированной доходности VWENX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWENX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWILX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWILX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWILX: 0.68
VWENX: 0.88
Коэффициент Сортино VWILX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWILX: 1.08
VWENX: 1.30
Коэффициент Омега VWILX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWILX: 1.14
VWENX: 1.19
Коэффициент Кальмара VWILX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWILX: 0.34
VWENX: 0.93
Коэффициент Мартина VWILX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VWILX: 2.84
VWENX: 3.81

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.68
0.88
VWILX
VWENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VWENX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что меньше доходности VWENX в 11.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
9.18%9.81%1.92%7.03%14.02%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%2.46%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
11.03%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%6.55%4.53%6.58%6.47%

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VWENX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-32.14%
-4.11%
VWILX
VWENX

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VWENX

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что VWILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.62%
8.39%
VWILX
VWENX