PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWILX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30%
12.85%
VWILX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции VWILX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.41% против 13.18% соответственно.


VWILX

С начала года

11.69%

1 месяц

-2.29%

6 месяцев

2.11%

1 год

17.65%

5 лет (среднегодовая)

8.61%

10 лет (среднегодовая)

8.41%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


VWILXVOO
Коэф-т Шарпа1.092.70
Коэф-т Сортино1.593.60
Коэф-т Омега1.201.50
Коэф-т Кальмара0.533.90
Коэф-т Мартина6.1917.65
Индекс Язвы2.91%1.86%
Дневная вол-ть16.50%12.19%
Макс. просадка-59.49%-33.99%
Текущая просадка-21.98%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWILX и VOO

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VWILX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWILX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWILX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.092.70
Коэффициент Сортино VWILX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.593.60
Коэффициент Омега VWILX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.50
Коэффициент Кальмара VWILX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.533.90
Коэффициент Мартина VWILX, с текущим значением в 6.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.1917.65
VWILX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09
2.70
VWILX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VOO

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
0.99%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%1.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VOO

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.98%
-0.86%
VWILX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VWILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
3.99%
VWILX
VOO