Сравнение VWETX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VWETX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWETX или SPY.
Основные характеристики
| VWETX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.08% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 11.60% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | -7.54% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.63% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.13% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 3.65 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 3.56% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.12% | 12.29% |
| Макс. просадка | -38.99% | -55.19% |
| Текущая просадка | -25.82% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VWETX и SPY составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VWETX и SPY
С начала года, VWETX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции VWETX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.13% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWETX и SPY
VWETX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWETX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWETX и SPY
Дивидендная доходность VWETX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.92% | 4.66% | 4.54% | 3.23% | 3.27% | 3.75% | 4.43% | 4.08% | 4.46% | 4.61% | 4.46% | 5.13% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VWETX и SPY
Максимальная просадка VWETX за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWETX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWETX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) составляет 3.43%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VWETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.