PortfoliosLab logo
Сравнение VWEHX с PHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWEHX и PHB составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VWEHX и PHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF (PHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
158.81%
80.42%
VWEHX
PHB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWEHX:

2.41

PHB:

1.35

Коэф-т Сортино

VWEHX:

3.69

PHB:

1.93

Коэф-т Омега

VWEHX:

1.59

PHB:

1.28

Коэф-т Кальмара

VWEHX:

3.21

PHB:

1.86

Коэф-т Мартина

VWEHX:

13.08

PHB:

8.48

Индекс Язвы

VWEHX:

0.64%

PHB:

0.87%

Дневная вол-ть

VWEHX:

3.47%

PHB:

5.45%

Макс. просадка

VWEHX:

-30.17%

PHB:

-44.79%

Текущая просадка

VWEHX:

-0.77%

PHB:

-0.81%

Доходность по периодам

С начала года, VWEHX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у PHB с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции VWEHX превзошли акции PHB по среднегодовой доходности: 4.38% против 3.81% соответственно.


VWEHX

С начала года

1.17%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

1.98%

1 год

8.16%

5 лет

5.36%

10 лет

4.38%

PHB

С начала года

1.40%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

1.45%

1 год

7.12%

5 лет

5.32%

10 лет

3.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWEHX и PHB

VWEHX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PHB в 0.50%.


График комиссии PHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHB: 0.50%
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEHX: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWEHX и PHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWEHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEHX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

PHB
Ранг риск-скорректированной доходности PHB, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWEHX c PHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF (PHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWEHX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWEHX: 2.41
PHB: 1.35
Коэффициент Сортино VWEHX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWEHX: 3.69
PHB: 1.93
Коэффициент Омега VWEHX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWEHX: 1.59
PHB: 1.28
Коэффициент Кальмара VWEHX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWEHX: 3.21
PHB: 1.86
Коэффициент Мартина VWEHX, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VWEHX: 13.08
PHB: 8.48

Показатель коэффициента Шарпа VWEHX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа PHB равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEHX и PHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41
1.35
VWEHX
PHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEHX и PHB

Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности PHB в 5.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
6.18%6.09%5.69%5.11%4.13%4.62%5.24%5.93%5.28%5.43%5.91%5.59%
PHB
Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF
5.94%5.69%4.68%3.52%3.37%3.90%4.03%4.44%4.14%4.58%4.69%4.48%

Просадки

Сравнение просадок VWEHX и PHB

Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что меньше максимальной просадки PHB в -44.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и PHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77%
-0.81%
VWEHX
PHB

Волатильность

Сравнение волатильности VWEHX и PHB

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) составляет 1.92%, в то время как у Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF (PHB) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что VWEHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.92%
3.93%
VWEHX
PHB