Сравнение VWCG.DE с PR1Z.DE
VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - VWCG.DE tracks the FTSE Developed Europe while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCG.DE returned 10.45%/yr vs 11.34%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VWCG.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности VWCG.DE и PR1Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWCG.DE показывает доходность 10.61%, а PR1Z.DE немного выше – 10.76%.
VWCG.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
PR1Z.DE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWCG.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 10.61% | 20.44% | 8.96% | 16.07% | -9.83% | 24.91% | -2.57% | 7.53% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 10.76% | 24.78% | 9.45% | 19.41% | -12.44% | 27.38% | -4.63% | 8.53% |
Correlation
The correlation between VWCG.DE and PR1Z.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between VWCG.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCG.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
VWCG.DE
PR1Z.DE
Сравнение VWCG.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCG.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.98 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 7.42 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCG.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка VWCG.DE за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCG.DE и PR1Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCG.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.70% | -39.55% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -10.31% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.07% | -15.67% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.09% | -24.21% | +4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -3.14% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -5.54% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.76% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCG.DE и PR1Z.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) составляет 3.08%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VWCG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCG.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 4.10% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 12.54% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 14.77% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 16.31% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 18.65% | -1.88% |
Сравнение комиссий VWCG.DE и PR1Z.DE
VWCG.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCG.DE и PR1Z.DE
VWCG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.28% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VWCG.DE and PR1Z.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VWCG.DE.
VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for VWCG.DE and 0.05% for PR1Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для VWCG.DE и PR1Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор