Сравнение VWCG.DE с EGLN.L
VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - VWCG.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCG.DE returned 9.92%/yr vs 19.46%/yr for EGLN.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. VWCG.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности VWCG.DE и EGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWCG.DE показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у EGLN.L с доходностью 2.22%.
VWCG.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
EGLN.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 27.77%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам VWCG.DE и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 9.14% | 20.44% | 8.96% | 16.07% | -9.83% | 24.91% | -2.57% | 7.53% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.22% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 6.46% |
Correlation
The correlation between VWCG.DE and EGLN.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | 0.03 |
Over the past year, VWCG.DE and EGLN.L have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCG.DE vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
VWCG.DE
EGLN.L
Сравнение VWCG.DE c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCG.DE | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.20 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 3.65 | +4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCG.DE и EGLN.L
Максимальная просадка VWCG.DE за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки EGLN.L в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCG.DE и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCG.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.70% | -47.44% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -21.94% | +12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.07% | -21.94% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.09% | -21.94% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.32% | +17.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -22.53% | +17.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 7.25% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCG.DE и EGLN.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) составляет 3.72%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что VWCG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCG.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 7.52% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 20.99% | -10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 23.91% | -10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 17.31% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 16.02% | +0.82% |
Сравнение комиссий VWCG.DE и EGLN.L
VWCG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCG.DE и EGLN.L
Ни VWCG.DE, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWCG.DE and EGLN.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
VWCG.DE is categorized as Europe Equities, while EGLN.L is Gold. VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VWCG.DE and 0.25% for EGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для VWCG.DE и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор