Сравнение VWCG.DE с DFEU.L
VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and DFEU.L (iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - VWCG.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe, while DFEU.L is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Targeted Defence Index. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VWCG.DE charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for DFEU.L.
Доходность
Сравнение доходности VWCG.DE и DFEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCG.DE торгуется в EUR, в то время как DFEU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWCG.DE показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у DFEU.L с доходностью 4.78%.
VWCG.DE
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
DFEU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWCG.DE и DFEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 8.96% | 10.36% |
DFEU.L iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 4.78% | -15.55% |
Correlation
The correlation between VWCG.DE and DFEU.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCG.DE vs. DFEU.L — Ранг доходности на риск
VWCG.DE
DFEU.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VWCG.DE c DFEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (DFEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCG.DE | DFEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCG.DE и DFEU.L
Максимальная просадка VWCG.DE за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки DFEU.L в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCG.DE и DFEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCG.DE | DFEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.70% | -24.20% | -11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -13.66% | +13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -11.43% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCG.DE и DFEU.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCG.DE | DFEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 38.88% | -25.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 38.88% | -24.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 38.88% | -22.03% |
Сравнение комиссий VWCG.DE и DFEU.L
VWCG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFEU.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCG.DE и DFEU.L
Ни VWCG.DE, ни DFEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWCG.DE and DFEU.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for DFEU.L.
VWCG.DE is categorized as Europe Equities, while DFEU.L is Aerospace & Defense. VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe, while DFEU.L tracks STOXX Europe Targeted Defence Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VWCG.DE and 0.35% for DFEU.L.
Подберите оптимальное распределение для VWCG.DE и DFEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор