PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCG.DE с CEMR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCG.DE с CEMR.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWCG.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe, while CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCG.DE returned 10.01%/yr vs 11.56%/yr for CEMR.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VWCG.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for CEMR.DE.

Доходность

Сравнение доходности VWCG.DE и CEMR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWCG.DE показывает доходность 8.96%, а CEMR.DE немного выше – 9.13%.

VWCG.DE

1 день
1.89%
1 месяц
5.02%
С начала года
8.96%
6 месяцев
11.76%
1 год
19.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

CEMR.DE

1 день
1.92%
1 месяц
4.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.45%
1 год
21.56%
3 года*
20.31%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCG.DE и CEMR.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		8.96%20.44%8.96%16.07%-9.83%24.91%-2.57%7.53%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		9.13%27.25%20.02%12.77%-15.32%22.13%10.84%8.53%

Correlation

The correlation between VWCG.DE and CEMR.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.87

The correlation between VWCG.DE and CEMR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с VWCG.DE:
VWCG.DE с VWCE.DEVWCG.DE с VUAA.DEVWCG.DE с VEAVWCG.DE с VNQVWCG.DE с USPY.DEVWCG.DE с VFEA.DEVWCG.DE с IWRD.AS
Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с MJMT.DECEMR.DE с SMNEY

Доходность на риск

VWCG.DE vs. CEMR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCG.DE c CEMR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWCG.DECEMR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.19

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.84

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.76

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

6.68

+0.65

VWCG.DE vs. CEMR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCG.DE на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMR.DE равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCG.DE и CEMR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWCG.DE и CEMR.DE

Максимальная просадка VWCG.DE за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки CEMR.DE в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCG.DE и CEMR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCG.DECEMR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.70%

-31.80%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-11.75%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-15.72%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.09%

-23.77%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.31%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-6.02%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.11%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCG.DE и CEMR.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) составляет 4.24%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что VWCG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCG.DECEMR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.79%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

14.87%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

17.46%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

16.43%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

16.48%

+0.37%

Сравнение комиссий VWCG.DE и CEMR.DE

VWCG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CEMR.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCG.DE и CEMR.DE

Ни VWCG.DE, ни CEMR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWCG.DE and CEMR.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for CEMR.DE.

VWCG.DE is categorized as Europe Equities, while CEMR.DE is Momentum. VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe, while CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VWCG.DE and 0.25% for CEMR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCG.DE и CEMR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор