Сравнение VWCE.DE с VUSA.DE
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while VUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 12.28%/yr vs 14.76%/yr for VUSA.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и VUSA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у VUSA.DE с доходностью 11.38%.
VWCE.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
VUSA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и VUSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 12.64% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 8.01% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.38% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -14.26% | 40.76% | 6.77% | 8.18% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and VUSA.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between VWCE.DE and VUSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
VUSA.DE
Сравнение VWCE.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWCE.DE | VUSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 3.57 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.55 | 12.71 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWCE.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и VUSA.DE
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, примерно равная максимальной просадке VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и VUSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -33.63% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -7.13% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -23.24% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -23.24% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.44% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -4.40% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.01% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и VUSA.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.68% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 7.59% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 11.58% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 15.17% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 16.77% | -0.61% |
Сравнение комиссий VWCE.DE и VUSA.DE
VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и VUSA.DE
VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VWCE.DE and VUSA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for VWCE.DE.
VWCE.DE is categorized as Global Equities, while VUSA.DE is S&P 500. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.07% for VUSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и VUSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор