PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCE.DE с LYTR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCE.DE с LYTR.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and LYTR.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while LYTR.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.75%/yr vs 14.89%/yr for LYTR.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for LYTR.DE.

Доходность

Сравнение доходности VWCE.DE и LYTR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWCE.DE показывает доходность 12.91%, что значительно ниже, чем у LYTR.DE с доходностью 18.70%.

VWCE.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
1.00%
С начала года
12.91%
6 месяцев
13.38%
1 год
27.21%
3 года*
18.35%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

LYTR.DE

1 день
0.85%
1 месяц
-9.80%
С начала года
18.70%
6 месяцев
21.20%
1 год
45.80%
3 года*
17.11%
5 лет*
14.89%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCE.DE и LYTR.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		12.91%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%7.08%
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		18.70%17.59%13.34%-15.11%27.02%52.42%-19.47%4.74%

Correlation

The correlation between VWCE.DE and LYTR.DE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.27

Over the past year, the correlation between VWCE.DE and LYTR.DE has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с LYTR.DE:
LYTR.DE с 6PSA.DELYTR.DE с FLXI.DELYTR.DE с XCMC.DELYTR.DE с DBCLYTR.DE с COMTLYTR.DE с QQQLYTR.DE с DJP

Доходность на риск

VWCE.DE vs. LYTR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LYTR.DE
Ранг доходности на риск LYTR.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTR.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTR.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTR.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTR.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTR.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCE.DE c LYTR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWCE.DELYTR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.01

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.59

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.27

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.98

11.51

+5.47

VWCE.DE vs. LYTR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCE.DE на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYTR.DE равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCE.DE и LYTR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWCE.DE и LYTR.DE

Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки LYTR.DE в -67.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и LYTR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCE.DELYTR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-67.76%

+34.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-13.95%

+7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-17.04%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-30.28%

+9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-13.23%

+12.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-32.82%

+28.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.97%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCE.DE и LYTR.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.43%, в то время как у Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYTR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCE.DELYTR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

4.59%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

20.59%

-12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

22.63%

-10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

19.46%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

18.36%

-2.22%

Сравнение комиссий VWCE.DE и LYTR.DE

VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LYTR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCE.DE и LYTR.DE

Ни VWCE.DE, ни LYTR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWCE.DE and LYTR.DE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for LYTR.DE.

VWCE.DE is categorized as Global Equities, while LYTR.DE is Commodities. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while LYTR.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.30% for LYTR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и LYTR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор