PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCE.DE с IUSN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCE.DE с IUSN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both Global Equities funds - VWCE.DE tracks the FTSE All-World Index while IUSN.DE tracks the MSCI World Small Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 12.28%/yr vs 8.07%/yr for IUSN.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for IUSN.DE.

Доходность

Сравнение доходности VWCE.DE и IUSN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWCE.DE показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у IUSN.DE с доходностью 14.82%.

VWCE.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.64%
6 месяцев
12.84%
1 год
26.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—

IUSN.DE

1 день
0.51%
1 месяц
2.54%
С начала года
14.82%
6 месяцев
15.37%
1 год
29.99%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCE.DE и IUSN.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		12.64%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%8.01%
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.82%7.82%13.17%13.11%-13.82%25.28%5.33%7.31%

Correlation

The correlation between VWCE.DE and IUSN.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.87

The correlation between VWCE.DE and IUSN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с IUSN.DE:
IUSN.DE с VSSIUSN.DE с ZPRV.DEIUSN.DE с ZPRS.DEIUSN.DE с EUNL.DEIUSN.DE с XSX6.DEIUSN.DE с AVWS.DEIUSN.DE с VUAA.L

Доходность на риск

VWCE.DE vs. IUSN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IUSN.DE
Ранг доходности на риск IUSN.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSN.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSN.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSN.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCE.DE c IUSN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWCE.DEIUSN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.19

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.12

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

4.20

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.55

15.62

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWCE.DE vs. IUSN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCE.DE на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSN.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCE.DE и IUSN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWCE.DEIUSN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.19

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.48

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.53

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VWCE.DE и IUSN.DE

Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки IUSN.DE в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и IUSN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCE.DEIUSN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-40.23%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-7.12%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-24.32%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-24.32%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-7.03%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.92%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCE.DE и IUSN.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.06%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCE.DEIUSN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.46%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

9.56%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

13.64%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

16.53%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

18.31%

-2.15%

Сравнение комиссий VWCE.DE и IUSN.DE

VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IUSN.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCE.DE и IUSN.DE

Ни VWCE.DE, ни IUSN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWCE.DE and IUSN.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for IUSN.DE.

VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.35% for IUSN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и IUSN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор