PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWCE.DE с IMOEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение VWCE.DE с IMOEX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и MOEX Russia Index (IMOEX).

VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWCE.DE или IMOEX.

Корреляция

Корреляция между VWCE.DE и IMOEX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VWCE.DE и IMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и MOEX Russia Index (IMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWCE.DE:

0.56

IMOEX:

-0.57

Коэф-т Сортино

VWCE.DE:

0.84

IMOEX:

-0.78

Коэф-т Омега

VWCE.DE:

1.13

IMOEX:

0.92

Коэф-т Кальмара

VWCE.DE:

0.45

IMOEX:

-0.35

Коэф-т Мартина

VWCE.DE:

1.67

IMOEX:

-0.86

Индекс Язвы

VWCE.DE:

5.66%

IMOEX:

18.45%

Дневная вол-ть

VWCE.DE:

16.72%

IMOEX:

26.08%

Макс. просадка

VWCE.DE:

-33.43%

IMOEX:

-83.89%

Текущая просадка

VWCE.DE:

-7.34%

IMOEX:

-31.53%

Доходность по периодам

С начала года, VWCE.DE показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у IMOEX с доходностью 1.82%.

VWCE.DE

С начала года

-2.63%

1 месяц

13.87%

6 месяцев

-2.20%

1 год

9.38%

5 лет

13.97%

10 лет

N/A

IMOEX

С начала года

1.82%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

6.48%

1 год

-15.09%

5 лет

2.56%

10 лет

5.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWCE.DE и IMOEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCE.DE
Ранг риск-скорректированной доходности VWCE.DE, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
IMOEX
Ранг риск-скорректированной доходности IMOEX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWCE.DE c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWCE.DE на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCE.DE и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок VWCE.DE и IMOEX

Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWCE.DE и IMOEX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 6.72%, в то время как у MOEX Russia Index (IMOEX) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...