Сравнение VWCE.DE с EQQQ.L
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 17.73%/yr for EQQQ.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и EQQQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 18.44%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
EQQQ.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 18.44%
- 6 месяцев
- 19.41%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 21.22%
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и EQQQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 7.08% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 18.44% | 5.72% | 34.75% | 50.93% | -29.38% | 38.02% | 35.54% | 9.56% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and EQQQ.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between VWCE.DE and EQQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
EQQQ.L
Сравнение VWCE.DE c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | EQQQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.51 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 10.33 | +5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и EQQQ.L
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -70.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и EQQQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -70.77% | +37.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -10.10% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -26.02% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -31.44% | +10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -2.76% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -14.51% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 3.44% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и EQQQ.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 5.35% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 11.42% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 15.88% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 19.88% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 19.78% | -3.62% |
Сравнение комиссий VWCE.DE и EQQQ.L
VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и EQQQ.L
VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and EQQQ.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.
VWCE.DE is categorized as Global Equities, while EQQQ.L is Nasdaq-100. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.30% for EQQQ.L.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и EQQQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор