Сравнение VWCE.DE с EL4A.DE
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and EL4A.DE (Deka DAX UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while EL4A.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 12.15%/yr vs 9.04%/yr for EL4A.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for EL4A.DE.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и EL4A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у EL4A.DE с доходностью 1.14%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- —
EL4A.DE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и EL4A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 13.19% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 7.08% |
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 1.14% | 22.57% | 18.09% | 19.52% | -12.75% | 15.19% | 3.01% | 5.70% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and EL4A.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between VWCE.DE and EL4A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. EL4A.DE — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
EL4A.DE
Сравнение VWCE.DE c EL4A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | EL4A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.07 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 0.43 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | 1.34 | +16.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и EL4A.DE
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки EL4A.DE в -46.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и EL4A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | EL4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -46.64% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -12.36% | +5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -15.89% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -26.76% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -2.44% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -8.88% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 3.97% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и EL4A.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.44%, в то время как у Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | EL4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.42% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 13.11% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 16.23% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 17.22% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 18.33% | -2.17% |
Сравнение комиссий VWCE.DE и EL4A.DE
VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии EL4A.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и EL4A.DE
Ни VWCE.DE, ни EL4A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.56% | 0.65% | 0.60% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and EL4A.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for VWCE.DE.
VWCE.DE is categorized as Global Equities, while EL4A.DE is Europe Equities. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while EL4A.DE tracks DAX®. They also come from different issuers: Vanguard and Deka. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.15% for EL4A.DE.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и EL4A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор