Сравнение VWCE.DE с EGLN.L
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 18.47%/yr for EGLN.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и EGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у EGLN.L с доходностью -0.76%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
EGLN.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 7.08% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.76% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 5.99% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and EGLN.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.04 |
Over the past year, VWCE.DE and EGLN.L have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
EGLN.L
Сравнение VWCE.DE c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.10 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 3.36 | +12.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и EGLN.L
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки EGLN.L в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -47.44% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -21.94% | +15.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -21.94% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -21.94% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -19.73% | +18.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -22.54% | +17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 7.17% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и EGLN.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 6.72% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 20.79% | -12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 23.72% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 17.26% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 16.00% | +0.16% |
Сравнение комиссий VWCE.DE и EGLN.L
VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и EGLN.L
Ни VWCE.DE, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and EGLN.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
VWCE.DE is categorized as Global Equities, while EGLN.L is Gold. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.25% for EGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор